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Influencia de indicadores de desempeño de portafolio en la toma de decisión de inversión.
dc.contributor.advisor | León Camacho, Bernardo | spa |
dc.contributor.author | Tenorio Cuellar, Víctor Alfonso | spa |
dc.coverage.spatial | Bogotá, D.C. - Colombia | spa |
dc.coverage.temporal | 2019 | spa |
dc.date.accessioned | 2021-01-25T15:39:01Z | |
dc.date.available | 2021-01-25T15:39:01Z | |
dc.date.created | 2019-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/3982 | |
dc.description.abstract | Este proyecto busca revisar los indicadores de desempeño de portafolios que permitan ayudar a los inversionistas tomar decisiones de inversión informadas en portafolios en el mercado de capitales de Estados Unidos. Usando a EE.UU como base debido a ser un mercado desarrollado y el acceso de la información se encuentra disponible. De acuerdo a esta investigacion, los indicadores de desempeño más relevantes son el Sortino Ratio, Calmar Ratio, Sharpe Ratio y Alpha de Jensen, debido a que los tres primero nos permiten obervar elprotafolio desde una óptica de Riesgo retorno mientras que el Alpha de Jensen, un enfoque desde el Portafolio Manager o sea capacidad de análisis del que toma las decisiones de inversión de la cartera. Se propone que esta investigación se haga extensiva al mercado accionario colombiano, investigando su relevancia y previendo los inconvenientes al ser un mercado limitado, poco profundo, baja capitalización bursátil, y jugadores relevantes con capacidad de alterar la transparencia del mercado. | spa |
dc.description.tableofcontents | Introducción ; Desarrollo ; Marco teórico ; Metodología ; Conclusiones. | spa |
dc.format.extent | 64 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 332.673 Inversión internacional | spa |
dc.title | Influencia de indicadores de desempeño de portafolio en la toma de decisión de inversión. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.lemb | Análisis de inversiones - Investigaciones | spa |
dc.subject.lemb | Indicadores de gestión - Finanzas | spa |
dc.subject.lemb | Mercado de capitales - Aspectos socioeconómicos | spa |
dc.subject.lemb | Administración del portafolio - Estados Unidos | spa |
dc.subject.lemb | Toma de decisiones - Aspectos económicos | spa |
dc.identifier.local | MFC / T312i 2019 | |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.description.degreename | Magíster en Finanzas Corporativas | spa |
dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA) | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |