• español
    • English
  • Navegar
  • English 
    • español
    • English
  • Login
View Item 
  •   Biblioteca Digital - CESA
  • Trabajos de Grado - Postgrado
  • Maestría en Finanzas Corporativas
  • View Item
  •   Biblioteca Digital - CESA
  • Trabajos de Grado - Postgrado
  • Maestría en Finanzas Corporativas
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Influencia de indicadores de desempeño de portafolio en la toma de decisión de inversión.

Thumbnail
View/Open
MFC_1144025710_2019_2.pdf (1.323Mb)
DA_1144025710_2019_2.pdf (1.089Mb)
Date
2019-11
Author
Tenorio Cuellar, Víctor Alfonso

Citación

       
TY - GEN T1 - Influencia de indicadores de desempeño de portafolio en la toma de decisión de inversión. Y1 - 2019-11 UR - http://hdl.handle.net/10726/3982 AB - ER - @misc{10726_3982, author = {}, title = {Influencia de indicadores de desempeño de portafolio en la toma de decisión de inversión.}, year = {2019-11}, abstract = {}, url = {http://hdl.handle.net/10726/3982} }RT Generic T1 Influencia de indicadores de desempeño de portafolio en la toma de decisión de inversión. YR 2019-11 LK http://hdl.handle.net/10726/3982 AB OL Spanish (121)
Gestores bibliográficos
Refworks
Zotero
BibTeX
CiteULike
Metadata
Show full item record
Documents PDF
Abstract
Este proyecto busca revisar los indicadores de desempeño de portafolios que permitan ayudar a los inversionistas tomar decisiones de inversión informadas en portafolios en el mercado de capitales de Estados Unidos. Usando a EE.UU como base debido a ser un mercado desarrollado y el acceso de la información se encuentra disponible. De acuerdo a esta investigacion, los indicadores de desempeño más relevantes son el Sortino Ratio, Calmar Ratio, Sharpe Ratio y Alpha de Jensen, debido a que los tres primero nos permiten obervar elprotafolio desde una óptica de Riesgo retorno mientras que el Alpha de Jensen, un enfoque desde el Portafolio Manager o sea capacidad de análisis del que toma las decisiones de inversión de la cartera. Se propone que esta investigación se haga extensiva al mercado accionario colombiano, investigando su relevancia y previendo los inconvenientes al ser un mercado limitado, poco profundo, baja capitalización bursátil, y jugadores relevantes con capacidad de alterar la transparencia del mercado.
URI
http://hdl.handle.net/10726/3982
Collections
  • Maestría en Finanzas Corporativas [177]

Browse

All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

My Account

LoginRegister

 

Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESACra. 6 N.º 34-51PBX: 339 53 00Bogotá, Colombia
Contact UsPreguntas Frecuentes