Optimización de portafolios en el mercado de capitales colombiano: modelo propuesto por Black-Litterman
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2016Citación
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Abstract
En el mercado de capitales colombiano la optimización de portafolios de activos financieros
debe ser considerada una prioridad para las entidades administradoras de recursos de terceros,
como es el caso de los administradores de fondos de inversión colectiva. En este sentido, este
trabajo aplica el modelo metodológico de Black-Litterman para maximizar el rendimiento
esperado en las inversiones realizadas por estos fondos y crear un portafolio óptimo
diversificado que a su vez minimice el riesgo.