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dc.contributor.advisorCorrea, Juan Santiagospa
dc.contributor.advisorCayón, Edgardospa
dc.contributor.authorMuñoz Espinosa, Diego Andrésspa
dc.coverage.spatialColombiaspa
dc.date.accessioned2015-06-03T13:16:46Z
dc.date.accessioned2015-07-10T19:59:33Z
dc.date.accessioned2017-02-10T16:36:36Z
dc.date.accessioned2017-08-12T15:59:21Z
dc.date.available2015-06-03T13:16:46Z
dc.date.available2015-07-10T19:59:33Z
dc.date.available2017-02-10T16:36:36Z
dc.date.available2017-08-12T15:59:21Z
dc.date.created2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10726/1415
dc.description.abstractEsta investigación desarrolla un modelo en el cual se puedan ponderar la reciprocidades que los concesionarios tienen actualmente con la Financiera (plazo, comisiones, impuestos, líneas de crédito en plan menor, etc.), a fin de que el mismo -mediante un modelo de Pricing- encuentre la tasa óptima para cada uno de los concesionarios de la red, que cumpla con los objetivos de rentabilidad y competitividad ofrecida por otros establecimientos de crédito.spa
dc.description.tableofcontentsModelos de análisis de riesgo de crédito. Modelos de análisis de riesgo de crédito que se estudiarán en la presente investigación. Modelo propuesto por el Comité de Basilea I. Antecedentes. Objetivos. Modelo propuesto por el Comité de Basilea II. Diferencias con el modelo de Basilea I . Objetivos. Metodologías. Modelo Z – Score. Descripción y antecedentes. Limitaciones del modelo. Aplicación. Modelo de CreditMetrics JP Morgan. Descripción. Objetivos y componentes. Metodología. Etapas . Risk Adjusted Return on Capital (RAROC). Antecedentes y descripción. Ventajas del modelo. Modelos Logit: Modelo de Ohlson. Antecedentes y descripción. Elaboración de un modelo de análisis de riesgo de crédito para la Financiera. Metodología. Descripción del Modelo. Módulo de Datos de Entrada. Módulo de Tabla de Amortización. Módulo de Pérdida Esperada. Módulo de Rentabilidad. Resultados.spa
dc.format.extent68 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject.ddc658.1513 Análisis financierospa
dc.titleEstructura de tasa óptima para líneas de crédito de acuerdo con el perfil de riesgospa
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.lembCrédito - Administraciónspa
dc.subject.lembCompañías - Finanzasspa
dc.subject.lembInstituciones financierasspa
dc.subject.lembControl de créditospa
dc.subject.lembAgencias de créditospa
dc.subject.lembRiesgo (Finanzas)spa
dc.identifier.localMFC00322 / M856e 2014
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.description.degreenameMagíster en Finanzas Corporativasspa
dc.identifier.instnameinstname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESAspa
dc.identifier.reponamereponame:Biblioteca Digital - CESAspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.cesa.edu.co/
dc.rights.creativecommonsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.publisher.programMaestría en Finanzas Corporativasspa
dc.publisher.grantorColegio de Estudios Superiores de Administración - CESAspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Caso de estudio - Maestríaspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa


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