Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor.advisorCorrea, Juan-Santiagospa
dc.contributor.advisorCayon-Fallon, Edgardospa
dc.contributor.authorMuñoz Espinosa, Diego Andrésspa
dc.coverage.spatialColombiaspa
dc.date.accessioned2015-06-03T13:16:46Z
dc.date.accessioned2015-07-10T19:59:33Z
dc.date.accessioned2017-02-10T16:36:36Z
dc.date.accessioned2017-08-12T15:59:21Z
dc.date.available2015-06-03T13:16:46Z
dc.date.available2015-07-10T19:59:33Z
dc.date.available2017-02-10T16:36:36Z
dc.date.available2017-08-12T15:59:21Z
dc.date.created2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10726/1415
dc.description.abstractEsta investigación desarrolla un modelo en el cual se puedan ponderar la reciprocidades que los concesionarios tienen actualmente con la Financiera (plazo, comisiones, impuestos, líneas de crédito en plan menor, etc.), a fin de que el mismo -mediante un modelo de Pricing- encuentre la tasa óptima para cada uno de los concesionarios de la red, que cumpla con los objetivos de rentabilidad y competitividad ofrecida por otros establecimientos de crédito.spa
dc.description.tableofcontentsModelos de análisis de riesgo de crédito. Modelos de análisis de riesgo de crédito que se estudiarán en la presente investigación. Modelo propuesto por el Comité de Basilea I. Antecedentes. Objetivos. Modelo propuesto por el Comité de Basilea II. Diferencias con el modelo de Basilea I . Objetivos. Metodologías. Modelo Z – Score. Descripción y antecedentes. Limitaciones del modelo. Aplicación. Modelo de CreditMetrics JP Morgan. Descripción. Objetivos y componentes. Metodología. Etapas . Risk Adjusted Return on Capital (RAROC). Antecedentes y descripción. Ventajas del modelo. Modelos Logit: Modelo de Ohlson. Antecedentes y descripción. Elaboración de un modelo de análisis de riesgo de crédito para la Financiera. Metodología. Descripción del Modelo. Módulo de Datos de Entrada. Módulo de Tabla de Amortización. Módulo de Pérdida Esperada. Módulo de Rentabilidad. Resultados.spa
dc.format.extent68 páginas
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subject.ddc658.1513 Análisis financierospa
dc.titleEstructura de tasa óptima para líneas de crédito de acuerdo con el perfil de riesgospa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.lembCrédito - Administraciónspa
dc.subject.lembCompañías - Finanzasspa
dc.subject.lembInstituciones financierasspa
dc.subject.lembControl de créditospa
dc.subject.lembAgencias de créditospa
dc.subject.lembRiesgo (Finanzas)spa
dc.identifier.localMFC00322 / M856e 2014
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.description.degreenameMagíster en Finanzas Corporativasspa
dc.identifier.instnameinstname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESAspa
dc.identifier.reponamereponame:Biblioteca Digital - CESAspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.cesa.edu.co/
dc.rights.creativecommonsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.relation.referencesAltman, Eduard. Predicting Financial Distress of Companies: Revisiting the Z-Score and Zeta Models”. Documento adoptado y actualizado de: “E. Altman, “Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy”, Journal of Finance, September 1968. Recuperado en noviembre de 2013, de: http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/PredFnclDistr.pdfeng
dc.relation.referencesAltman, Eduard. Corporate Financial Distress and Bankruptcy. Tercera edición, 1996.eng
dc.relation.referencesBaer, Tobias, Mehta, Ami & Samandari, Hamid. The use of economic capital in performance management for banks: A perspective. McKinsey Working Papers on Risk, Number 24. Recuperado el 27 de abril de 2014 de: http://www.google.com.co/urlsa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mckinsey.com%2F~%2Fmedia%2Fmckinsey%2Fdotcom%2Fclient_service%2FRisk%2FWorking%2520papers%2F24_The_Use_of_Economic_Capital.ashx&ei=7L1dU4uhBZHLsQSJyoCgDA&usg=AFQjCNHvU_TJg34bbLLfy4_5q5KjE58nMA&sig2=yiAmp_g5iWD3BvfPlRHGbgeng
dc.relation.referencesBasel Committee on Banking Supervision. About the Basel Committee. Recuperado en noviembre de 2013, de www.bis.org/bcbs/about.htmeng
dc.relation.referencesDegryse, H., Havrylchyk, O., & Jurzyk, E. (2012). Foreign Bank Entry,Credit Allocation and Lending Rates in Emerging Markets. Journal of Banking & Finance , 2949-2959.eng
dc.relation.referencesEnriquez, Hernán. Tendencias en el diseño e implantación de un esquema de Rentabilidad Ajustada al Riesgo (RAROC). XI Congreso de Riesgo Financiero. Nuevos Estándares Normativos: Colombia un Modelo a Seguir. 15 y 16 de noviembre de 2012. ASOBANCARIA. Recuperado el 27 de abril de 2014 de http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Eventos/eventos/riesgo_financiero_2012/Tab5/Hernan%20Enriquez.pdfspa
dc.relation.referencesEsposito, F. (2011). Credit Risk Tools: An Overview. Journal of Advanced Studies in Finance , 18-25.eng
dc.relation.referencesGama, A. P., & Geraldes, H. S. (2012). Credit Risk Assessment and the impact of the New Basel Capital Accord on Small and medium- sized enterprises an empirical analysis. Management Reserch Review , 727-749.eng
dc.relation.referencesGapko, P., & Smid, M. (2012). Dynamic Multi - Factor Credit Risk Model With Fat -Tailed Factors. Czech Journal Of Economics & Finance , 125-140.eng
dc.relation.referencesGurdip, B., Dilip, M., & Frank, X. Z. (2006). Investigating the Role of Systematic and Firm Specific Factors in Default Risk: Lessons From Empirically Evaluating Credit Risk Models. The Journal Of Business , 1955-1987.eng
dc.relation.referencesJ.P. Morgan (1997). CreditMetrics (TM) – Technical Document. The benchmark for understanding credit risk. Recuperado en noviembre de 2013, de http://www.macs.hw.ac.uk/~mcneil/F79CR/CMTD1.pdf.eng
dc.relation.referencesJ.P. Morgan. CreditMetrics Technical Document. Recuperado el 20 de abril de 2014, de: http://www.msci.com/resources/technical_documentation/CMTD1.pdfeng
dc.relation.referencesJPMorgan & Co, Incorporated, 1997. Introduction to CreditMetrics. Recuperado el 20 de abril de 2014, de: http://homepages.rpi.edu/~guptaa/MGMT4370.10/Data/CreditMetricsIntro.pdfeng
dc.relation.referencesKijima, M., Tanaka, K., & Wong, T. (2009). A multi-quality model of interest rates. Quantitative Finance , 133-145.eng
dc.relation.referencesNengjiu, J., & Hui, O. Y. (2006). Capital Structure,Debt Maturity, and Stochastic Interest Rates. The Journal Of Business , 2469-2502.eng
dc.relation.referencesNitescu, D. C. (2012). Prepayment Risk, Impact on Credit Products. Theoretical & Applied Economics , 53-62.eng
dc.relation.referencesSalari, G., & Lemraski, H. (2012). Stochastic Models For Credit Risk. Internal Auditing & Risk Management , 34-44.eng
dc.relation.referencesSalari, M., Ghodsypour, S., Lemraski, M. S., & Heydari, H. (2012). A Credit Risk Model for Banks Loan Portfolio & Optimize the Var. Interdisciplinary Journal of Contemporary Reserch in Business , 125-140.eng
dc.relation.referencesWard, Lisa & Lee, Harper. Practical Application of the Risk-Adjusted Return on Capital Framework. Recuperado de: http://casualtyactuarialsociety.com/pubs/forum/02sforum/02sf079.pdf el 27 de abril de 2014.eng
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.publisher.programMaestría en Finanzas Corporativasspa
dc.publisher.grantorColegio de Estudios Superiores de Administración - CESAspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestríaspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.contributor.orcidCayon-Fallon, Edgardo [0000-0002-4113-5521]
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.contributor.scopusCayon-Fallon, Edgardo [56395390800]


Ficheros en el ítem

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International