Teoría del valor extremo: ¿Es una metodología más precisa para medir el riesgo de mercado?
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2014Citación
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Abstract
En este trabajo de investigación se estudia y analiza el riesgo de mercado a través del
Valor en Riesgo y la Teoría de Valor Extremo para un portafolio de acciones que
pertenecen al índice S&P500. Se calcula el VeR bajo el supuesto de normalidad por dos
metodologías: La clásica y Simulación Monte Carlo. Así mismo, se realiza el cálculo del
EVT utilizando distribuciones no normales que recogen los valores extremos.
Finalmente se analizan y se comparan los resultados obtenidos identificando que la
teoría de valor extremo permite realizar una gestión más real del riesgo de mercado,
dado que es una técnica que involucra distribuciones ajustadas al verdadero
comportamiento de los rendimientos ante hechos extremos.
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