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Teoría del valor extremo: ¿Es una metodología más precisa para medir el riesgo de mercado?
dc.contributor.advisor | León Camacho, Bernardo | spa |
dc.contributor.author | Prieto Avilán, Lyda Paola | spa |
dc.contributor.author | Lozada Duque, Alexander | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2014-10-07T14:14:15Z | |
dc.date.accessioned | 2015-07-08T20:55:16Z | |
dc.date.accessioned | 2017-02-10T16:30:47Z | |
dc.date.accessioned | 2017-08-12T15:45:27Z | |
dc.date.available | 2014-10-07T14:14:15Z | |
dc.date.available | 2015-07-08T20:55:16Z | |
dc.date.available | 2017-02-10T16:30:47Z | |
dc.date.available | 2017-08-12T15:45:27Z | |
dc.date.created | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/1271 | |
dc.description.abstract | En este trabajo de investigación se estudia y analiza el riesgo de mercado a través del Valor en Riesgo y la Teoría de Valor Extremo para un portafolio de acciones que pertenecen al índice S&P500. Se calcula el VeR bajo el supuesto de normalidad por dos metodologías: La clásica y Simulación Monte Carlo. Así mismo, se realiza el cálculo del EVT utilizando distribuciones no normales que recogen los valores extremos. Finalmente se analizan y se comparan los resultados obtenidos identificando que la teoría de valor extremo permite realizar una gestión más real del riesgo de mercado, dado que es una técnica que involucra distribuciones ajustadas al verdadero comportamiento de los rendimientos ante hechos extremos. | spa |
dc.description.tableofcontents | Aspectos normativos y conceptuales del riesgo de mercado. regulación para riesgo de mercado. Factores de riesgo de mercado. Valor EN Riesgo (VER) como medida de riesgo de mercado. Teoría del valor extremo (EVT) como medida de riesgo de mercado. Metodología. Comparar riesgo de los portafolios simulados: VER clásico y EVT. CALCULO DE VeR Clásico y por simulación montecarlo. Cálculo del EVT (Teoría de Valor Extremo). | spa |
dc.format.extent | 44 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject.ddc | 332.678 Guías de inversión | spa |
dc.title | Teoría del valor extremo: ¿Es una metodología más precisa para medir el riesgo de mercado? | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject.lemb | Análisis de mercadeo | spa |
dc.subject.lemb | Riesgo (Economía) | spa |
dc.subject.lemb | Riesgo (Finanzas) | spa |
dc.subject.lemb | Análisis financiero | spa |
dc.subject.lemb | Planificación estratégica | spa |
dc.subject.lemb | Mercado de capitales | spa |
dc.subject.lemb | Administración financiera | spa |
dc.identifier.local | MFC / P949t 2014 | |
dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.description.degreename | Magíster en Finanzas Corporativas | spa |
dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Finanzas Corporativas | spa |
dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |