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Mostrando ítems 11-20 de 27
Aplicación de sharpe y omega ratio para la selección de activos en el mercado accionario Colombiano.
(2020-07-14)
En el mundo financiero, tanto en los mercados como en las economías se presentan constantemente cambios en el entorno, y por su parte, los inversionistas a diario se enfrentan a estas dinámicas financieras las cuales se ...
Efecto de la inclusión de criterios ESG en el índice Dow Jones Industrial Average.
(2021-07-19)
Los criterios ESG se han establecido como un nuevo recurso para realizar la selección de activos o incluso, para que estos sean filtrados dentro de las carteras existentes. Con el crecimiento y mayor disponibilidad de ...
Los Instrumentos derivados de contratos futuros de ganado en pie que se negocian en la bolsa de Chicago Mercantile Exchange (CME) como estabilizadores de la volatilidad del precio del ganado en pie en Colombia
(2022-06)
El objetivo del presente trabajo fue determinar si es posible generar coberturas a partir de los contratos futuros de ganado en pie de la bolsa Chicago Mercantile Exchange (CME) para lo cual se realizaron pruebas de raíz ...
¿Cuáles son los determinantes de éxito de una campaña de crowdfunding de deuda en Colombia?
(2022-12-09)
Siendo las micro, pequeñas y medianas empresas el segmento más grande, por volumen y generación de empleo a nivel mundial, son las empresas que generalmente enfrentan dificultades de acceso a la financiación a través de ...
Portafolio de acciones Estados Unidos : informe de gestión y rendición de cuentas 28 Abril 2023
(2023-07-28)
El FONDO DE ACCIONES ESTADOS UNIDOS, es un fondo de inversión colectiva que invierte en acciones de empresas listadas en las bolsas de valores de Estados Unidos administrado por EDWARD ALBERTO GUTIERREZ RAMIREZ. Durante ...
Productos de crédito de entidades bancarias en Colombia. Una evaluación teórica y práctica de la teoría de portafolios para la estructuración eficiente de portafolios de carteras de crédito.
(2022-12-05)
Evaluar, según el criterio de los modelos canónicos de la teoría de portafolios, la existencia de portafolios óptimos en las decisiones de asignación de recursos de las entidades bancarias en Colombia.
Modelo de Riesgo de Crédito para un Portafolio de Facturas en Colombia
(2023-07-28)
El fortalecimiento del registro de facturas como título valor en el país, dada la aparición del RADIAN, permite el desarrollo de un segundo mercado para este activo cada vez más profundo. Este trabajo busca diseñar un ...
Optimización de portafolio de renta fija aplicando el modelo Markowitz y simulación Monte Carlo vs COLTES
(2023-07-28)
Mediante este trabajo queremos realizar la construcción de un portafolio de inversión en títulos renta fija, enfocando el 100% de sus inversiones en títulos de deuda pública (TES) tasa fija. Para poder evaluar el desempeño ...
Modelo de Black-Litterman para su aplicación en el mercado de renta variable americano para la construcción de un portafolio óptimo basado en el S&P 500.
(2023-07-28)
En el desarrollo de este proyecto se busca generar métodos que permitan optimizar la asignación eficiente de activos, en un portafolio de inversión por medio de la metodología propuesta por los creadores del modelo de ...
Tenedores extranjeros de deuda pública local y su incidencia en las tasas y la volatilidad de los títulos TES tasa fija durante los años 2012-2022.
(2023-12-11)
La creciente participación de inversionistas extranjeros en el mercado de deuda pública de Colombia durante la última década los ha convertido en un jugador relevante, a partir de esta dinámica este trabajo busca identificar ...