Optimización de portafolio de renta fija aplicando el modelo Markowitz y simulación Monte Carlo vs COLTES

Abstract

Mediante este trabajo queremos realizar la construcción de un portafolio de inversión en títulos renta fija, enfocando el 100% de sus inversiones en títulos de deuda pública (TES) tasa fija. Para poder evaluar el desempeño del portafolio de inversión, es necesario definir una metodología de optimización y un benchmark apropiado para su comparación.