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dc.contributor.advisorCadena Lozano, Javier Bernardo
dc.contributor.advisorAriza Garzón, Miller Janny
dc.contributor.authorNeuto Yate, Paula Andrea
dc.contributor.authorVarón Quiroga, Jaiden Alfonso
dc.coverage.spatialGlobalspa
dc.date.accessioned2022-07-14T01:06:33Z
dc.date.available2022-07-14T01:06:33Z
dc.date.created2022-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10726/4544
dc.description.abstractEl objetivo de este trabajo de investigación es probar el primer teorema de la hipótesis en los mercados eficientes en el sentido débil, que asume que los mercados financieros se comportan de manera eficiente, no existirían activos subvalorados o sobrevalorados, no habría oportunidades de arbitraje ya que sería eficiente para todos los inversionistas. Es por ello que se decidió estudiar e identificar el comportamiento en las criptomonedas estables por medio de pruebas de manera convencional y se propuso identificar caminata aleatoria por medio del cálculo del coeficiente de Hurst en las criptomonedas estables seleccionadas de la siguiente manera: 3 vinculadas al dólar (Tether, USD Coin, True USD), una a la moneda euro (Euro Stasis) y dos al commoditie oro (Digix Gold y Pax Gold). Se concluyen a través de los resultados obtenidos por medio de las pruebas de Ljung & Box (1978) , Cowles y Jones (1937) y Mood (1949), que las seis criptomonedas estables no siguen un comportamiento de caminata aleatoria y por medio de la prueba de Lo y Mackinlay (1988) la criptomoneda anclada al Euro, a partir del rezago 8 su varianza permanece constante presentando caminata aleatoria.spa
dc.description.tableofcontentsIntroducción ; Revisión de literatura ; Marco teórico ; Metodología ; Resultados ; Referenciasspa
dc.format.extent58 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectMercados Eficientesspa
dc.subjectNivel de Eficiencia Débilspa
dc.subjectCoeficiente de Hurstspa
dc.subjectCaminata aleatoriaspa
dc.subjectCriptomonedasspa
dc.subject.ddc332.6 Inversiónspa
dc.titleEficiencia en el comportamiento del mercado de criptomonedas estables a través de pruebas de caminata aleatoriaspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.identifier.localMFC / N497 2022spa
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.description.degreenameMagíster en Finanzas Corporativasspa
dc.identifier.instnameinstname:Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA)spa
dc.identifier.reponamereponame:Biblioteca Digital - CESAspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.cesa.edu.co/
dc.rights.creativecommonsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.publisher.programMaestría en Finanzas Corporativas - MFCspa
dc.publisher.grantorColegio de Estudios Superiores de Administración - CESAspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestríaspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.subject.armarcCriptomonedaspa
dc.subject.armarcAnálisis de inversionesspa
dc.subject.armarcInvestigación de mercadosspa
dc.subject.armarcIndicadores de gestiónspa
dc.subject.armarcTransferencias electrónicas de fondosspa
dc.subject.armarcCapital de riesgospa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa


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