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Eficiencia en el comportamiento del mercado de criptomonedas estables a través de pruebas de caminata aleatoria
dc.contributor.advisor | Cadena Lozano, Javier Bernardo | |
dc.contributor.advisor | Ariza Garzón, Miller Janny | |
dc.contributor.author | Neuto Yate, Paula Andrea | |
dc.contributor.author | Varón Quiroga, Jaiden Alfonso | |
dc.coverage.spatial | Global | spa |
dc.date.accessioned | 2022-07-14T01:06:33Z | |
dc.date.available | 2022-07-14T01:06:33Z | |
dc.date.created | 2022-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/4544 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo de investigación es probar el primer teorema de la hipótesis en los mercados eficientes en el sentido débil, que asume que los mercados financieros se comportan de manera eficiente, no existirían activos subvalorados o sobrevalorados, no habría oportunidades de arbitraje ya que sería eficiente para todos los inversionistas. Es por ello que se decidió estudiar e identificar el comportamiento en las criptomonedas estables por medio de pruebas de manera convencional y se propuso identificar caminata aleatoria por medio del cálculo del coeficiente de Hurst en las criptomonedas estables seleccionadas de la siguiente manera: 3 vinculadas al dólar (Tether, USD Coin, True USD), una a la moneda euro (Euro Stasis) y dos al commoditie oro (Digix Gold y Pax Gold). Se concluyen a través de los resultados obtenidos por medio de las pruebas de Ljung & Box (1978) , Cowles y Jones (1937) y Mood (1949), que las seis criptomonedas estables no siguen un comportamiento de caminata aleatoria y por medio de la prueba de Lo y Mackinlay (1988) la criptomoneda anclada al Euro, a partir del rezago 8 su varianza permanece constante presentando caminata aleatoria. | spa |
dc.description.tableofcontents | Introducción ; Revisión de literatura ; Marco teórico ; Metodología ; Resultados ; Referencias | spa |
dc.format.extent | 58 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Mercados Eficientes | spa |
dc.subject | Nivel de Eficiencia Débil | spa |
dc.subject | Coeficiente de Hurst | spa |
dc.subject | Caminata aleatoria | spa |
dc.subject | Criptomonedas | spa |
dc.subject.ddc | 332.6 Inversión | spa |
dc.title | Eficiencia en el comportamiento del mercado de criptomonedas estables a través de pruebas de caminata aleatoria | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.identifier.local | MFC / N497 2022 | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.description.degreename | Magíster en Finanzas Corporativas | spa |
dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA) | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Finanzas Corporativas - MFC | spa |
dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.subject.armarc | Criptomoneda | spa |
dc.subject.armarc | Análisis de inversiones | spa |
dc.subject.armarc | Investigación de mercados | spa |
dc.subject.armarc | Indicadores de gestión | spa |
dc.subject.armarc | Transferencias electrónicas de fondos | spa |
dc.subject.armarc | Capital de riesgo | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |