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dc.contributor.advisorHernández Avendaño, Esperanzaspa
dc.contributor.authorNova Murcia, Erik Danielspa
dc.coverage.spatialBogotá, D.C. - Colombiaspa
dc.coverage.temporal2019-2020spa
dc.date.accessioned2020-07-16T00:16:40Z
dc.date.available2020-07-16T00:16:40Z
dc.date.created2020-07-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10726/2540
dc.description.abstractEn el mundo financiero, tanto en los mercados como en las economías se presentan constantemente cambios en el entorno, y por su parte, los inversionistas a diario se enfrentan a estas dinámicas financieras las cuales se deben tener presentes al momento de seleccionar instrumentos financieros. Bajo este panorama, destacados autores han desarrollado teorías, investigaciones y modelos que les permiten a los gestores tomar decisiones de inversión más acertadas, prevaleciendo la generación de valor para el accionista y la consecución de una rentabilidad esperada. En este sentido, este trabajo emplea el uso de Sharpe y Omega ratio aplicados a una canasta de activos que conforman el índice bursátil COLCAP. Se plantea elegir un índice de optimización, que le facilite al inversionista la selección de activos en función del desempeño que estos presentan, en términos de minimización de riesgo y maximización de rentabilidad.spa
dc.description.tableofcontentsIntroducción ; Planteamiento del problema ; Estado del arte ; Marco teórico ; Metodología ; Conclusiones.spa
dc.format.extent79 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.subjectPortafolios de inversiónspa
dc.subjectRenta variablespa
dc.subjectSharpe Ratiospa
dc.subjectTreynor Ratiospa
dc.subjectAlfa de Jensenspa
dc.subjectInformation Ratiospa
dc.subjectOmega Ratiospa
dc.subjectSortino Ratiospa
dc.subject.ddc332.6 Inversiónspa
dc.titleAplicación de sharpe y omega ratio para la selección de activos en el mercado accionario Colombiano.spa
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessspa
dc.subject.lembAdministración del portafolio - Aspectos económicosspa
dc.subject.lembAnálisis de inversionesspa
dc.subject.lembAnálisis de ratiosspa
dc.subject.lembAcciones (Bolsa) - Precios - Modelos matemáticosspa
dc.subject.lembRiesgo (Finanzas)spa
dc.identifier.localMFC / N935a 2020spa
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersioneng
dc.description.degreenameMagíster en Finanzas Corporativasspa
dc.identifier.instnameinstname:Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA)spa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA)spa
dc.description.abstractenglishIn the financial world, both in the markets and in the economies there are constantly changes in the environment, and for their part, investors face daily these financial dynamics which must be kept in mind when selecting financial instruments. Under this scenario, leading authors have developed theories, research and models that allow managers to make more accurate investment decisions, prevailing the generation of shareholder value and the achievement of an expected return. In this sense, this work uses the use of Sharpe and Omega ratio applied to a basket of assets that make up the COLCAP stock index. It is proposed to choose an optimization index, which makes it easier for investors to select assets based on their performance, in terms of minimizing risk and maximizing profitability.eng


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