Browsing Maestría en Finanzas Corporativas (Colección confidencial) by Subject "Hurst"
Now showing items 1-1 of 1
-
Aproximación a la valoración de opciones europeas de tipo de cambio conducidas por el movimiento fraccional browniano combinado con saltos de Poisson y cambio de régimen markoviano de volatilidad.
(Maestría en Finanzas Corporativas - MFC, Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2022-06)Este trabajo de investigación plantea una aproximación a la valoración de opciones de TRM COP-USD, incorporando saltos de Poisson, cambios de régimen de volatilidad y supuestos de no normalidad. Adicionalmente, comparamos ...