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dc.contributor.advisorLeón, Bernardospa
dc.contributor.authorCruz, Natalyspa
dc.contributor.authorAndrade Jimeno, Eduardospa
dc.coverage.spatialColombiaspa
dc.date.accessioned2020-02-27T20:26:28Z
dc.date.available2020-02-27T20:26:28Z
dc.date.created2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10726/2365
dc.description.abstractEsta investigación se basa en la necesidad que se tiene hoy en día de acceder a las mediciones correctas y confiables que permitan determinar si es viable o no la inversión en las empresas del mercado de valores colombiano, sin tener problemas de conflictos de interés obteniendo una información real de la situación actual de cualquier empresa a través de nuestro modelo el cual logrará determinar el riesgo de default que presentan las compañías. El riesgo de default es el componente principal del riego de crédito para el desarrollo de este trabajo de investigación se toma como referencia 10 empresas del sector real más representativas dentro del índice COLCAP en el mercado de valores colombiano para evaluar el riesgo de crédito que poseen estas compañías a través de dos modelos. Como primer paso, se usó el modelo de Merton para calcular la probabilidad de impago de estas compañías. A pesar que el modelo es conocido generalmente por el mercado, es un modelo que tiene muchas limitaciones y en la práctica los inversionistas no lo saben interpretar de manera correcta o sencillamente se remiten a las calificadoras de riesgo a la 5 hora de tomar una decisión. Por esta razón queremos se buscar un modelo comparable, pero que sea más robusto, más confiable y sencillo de utilizar. Además, que para cualquier inversionista pueda resultar fácil y amigable calcular sensibilidades para mirar futuros escenarios en las compañías. Por consiguiente, nos enfocaremos en desglosar y comparar el modelo Credit risk function de Bloomberg, y así determinar si es un modelo que cumpla nuestras expectativas y tenga mejores resultados.spa
dc.description.tableofcontentsPregunta De Investigación. Hipótesis. Objetivo General. Objetivos Específicos. Estado del Arte. Marco Teórico. Metodología. Modelo CDS. Escala del modelo Credit Risk Function De Bloomberg. Standard And Poor’s. MOODY’S. Metodologías de Calificación Crediticia. Indice COLCAP-CDS. Conclusiones y Resultados.spa
dc.format.extent94 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isospa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectCredit Risk Functioneng
dc.subjectStandard And Poor’seng
dc.subjectMoody'seng
dc.subjectCOLCAPspa
dc.subject.ddc332.642 Mercado de capitalesspa
dc.titleModelo cuantitativo sobre riesgo de crédito para empresas del sector real inscritas en el mercado de capitales Colombianospa
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.subject.lembAdministración financieraspa
dc.subject.lembRiesgo (Finanzas)spa
dc.subject.lembMercado de capitalesspa
dc.subject.lembFinanzas internacionalesspa
dc.subject.lembAnálisis de inversionesspa
dc.subject.lembInvestigación cuantitativaspa
dc.subject.lembCrédito - Administraciónspa
dc.subject.lembMercado de valoresspa
dc.identifier.localMFC26992 / C957m 2018
dc.rights.localAcceso restringidospa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.description.degreenameMagíster en Finanzas Corporativasspa
dc.identifier.instnameinstname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESAspa
dc.identifier.reponamereponame:Biblioteca Digital – CESAspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.cesa.edu.co/
dc.rights.creativecommonsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.publisher.programMaestría en Finanzas Corporativasspa
dc.publisher.grantorColegio de Estudios Superiores de Administración - CESAspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Caso de estudio - Maestríaspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc


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