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Tipificación de la distribución de rendimientos de los futuros de energía

dc.contributor.advisorHolguín, Danielaspa
dc.contributor.authorEsquivel Fonseca, Leidy Gioannaspa
dc.coverage.spatialColombiaspa
dc.date.accessioned2019-09-23T20:13:39Z
dc.date.available2019-09-23T20:13:39Z
dc.date.created2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10726/2162
dc.description.abstractEl objetivo de este trabajo de grado presenta las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia en la cual se tienen 418 entidades registradas en diferentes tipos, ver Anexo 1 (listado general de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, 2017). En desarrollo de sus operaciones, las entidades sometidas a la inspección y vigilancia (entidades vigiladas) de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) se exponen al riesgo de mercado, el cual en caso de materializarse puede llegar a afectar la estabilidad y la viabilidad financiera de las mismas y del sistema financiero en su integridad (SFC, 2017). Dado el riesgo, se desea realizar la tipificación de la distribución de rendimientos de los futuros de energía y sobre esta proponer una medición del riesgo de mercado de dicho activo. De igual manera, al tener en cuenta que se desconoce qué tipo de distribución de rendimientos presenta este subyacente, se debe proponer una medida de valor en riesgo diferente a los métodos tradicionales propuestos y aceptados por la Superintendencia Financiera de Colombia.spa
dc.description.tableofcontentsEstado del arte. Marco teórico. Prueba de Kolmogórov-Smirnov. Método de varianzas y covarianzas. Simulación Montecarlo. Simulación histórica. Mercado energético en Colombia. Metodología. Prueba de ajuste a la distribución. Var Paramétrico. VaR -Histórico. VaR – Montecarlo. VaR Condicionado o Espectro Shortfall. Espectro Shorfall- Paramétrico. Espectro Shorfall- Simulación Histórica. Espectro Shorfall- Monte Carlo. Resultados.spa
dc.format.extent51 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectSuperintendencia Financiera de Colombiaspa
dc.subjectBolsa de energíaspa
dc.subject.ddc658.15 Gestión financieraspa
dc.titleTipificación de la distribución de rendimientos de los futuros de energíaspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.lembEstados financierosspa
dc.subject.lembIndustrias de energíaspa
dc.subject.lembInstituciones financierasspa
dc.subject.lembControl de créditospa
dc.subject.lembGananciasspa
dc.subject.lembRiesgo (Finanzas)spa
dc.subject.lembParticipación en las gananciasspa
dc.subject.lembEnergía eléctricaspa
dc.subject.lembRecursos energéticosspa
dc.subject.lembAnálisis financierospa
dc.identifier.localMFC / ES77t 2018
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.description.degreenameMagíster en Finanzas Corporativasspa
dc.identifier.instnameinstname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESAspa
dc.identifier.reponamereponame:Biblioteca Digital - CESAspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.cesa.edu.co/
dc.rights.creativecommonsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.publisher.programMaestría en Finanzas Corporativasspa
dc.publisher.grantorColegio de Estudios Superiores de Administración - CESAspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestríaspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa


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