Show simple item record

dc.contributor.advisorHorst, Enrique Terspa
dc.contributor.authorGarcía Páez, Doli Jhoanaspa
dc.contributor.authorRodríguez Hernández, César Augustospa
dc.coverage.spatialColombiaspa
dc.coverage.temporalAgosto 2016 - Marzo 2017spa
dc.date.accessioned2017-05-09T14:37:54Z
dc.date.accessioned2017-08-12T15:46:08Z
dc.date.available2017-05-09T14:37:54Z
dc.date.available2017-08-12T15:46:08Z
dc.date.created2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10726/1647
dc.description.abstractEste trabajo de grado tiene como principal objetivo evaluar la reducción en varianza y los retornos mediante el uso de un modelo de cobertura cambiaria. Para alcanzar el objetivo principal, se examinarán las metodologías de cobertura existentes que minimicen la volatilidad o que maximicen los retornos esperados, también se compararán los retornos cubiertos y no cubiertos en términos de reducción de varianza, bajo un modelo de regresión lineal con betas constantes y con betas dinámicos, y por último se calculará una tasa de cobertura óptima expresada el porcentaje a cubrir del activo subyacente para minimizar la varianza de los retornos cubiertos.spa
dc.description.tableofcontentsDesarrollo. Marco teórico. Administración del riesgo. Tipos de mercados financieros. Instrumentos derivados. Forwards de divisas. Métodos para determinar la tasa o ratio óptimo de cobertura. Métodos de estimación del ratio de cobertura de mínima varianza. Derivación de la tasa optima de cobertura. Metodología. Estrategias para el cálculo de la tasa de cobertura. Evaluación de las estrategias de cobertura. Resultados. Ventanas rodantes. GARCH Bivariado. Evaluación de las estrategias de cobertura.spa
dc.format.extent47 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject.ddc658.155 Riesgo financierospa
dc.titleTasa óptima de cobertura cambiaria con betas dinámicos: caso colombianospa
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.lembMercado de divisasspa
dc.subject.lembCambio exteriorspa
dc.subject.lembAdministración de riesgosspa
dc.subject.lembCompañías - Finanzasspa
dc.subject.lembTipos de cambiospa
dc.subject.lembAnálisis de varianzaspa
dc.subject.lembAnálisis de regresiónspa
dc.identifier.localMFC00482 / G216t 2016
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.description.degreenameMagíster en Finanzas Corporativasspa
dc.identifier.instnameinstname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESAspa
dc.identifier.reponamereponame:Biblioteca Digital - CESAspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.cesa.edu.co/
dc.rights.creativecommonsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.publisher.programMaestría en Finanzas Corporativasspa
dc.publisher.grantorColegio de Estudios Superiores de Administración - CESAspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Caso de estudio - Maestríaspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International