dc.contributor.advisor | Horst, Enrique Ter | spa |
dc.contributor.author | García Páez, Doli Jhoana | spa |
dc.contributor.author | Rodríguez Hernández, César Augusto | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.coverage.temporal | Agosto 2016 - Marzo 2017 | spa |
dc.date.accessioned | 2017-05-09T14:37:54Z | |
dc.date.accessioned | 2017-08-12T15:46:08Z | |
dc.date.available | 2017-05-09T14:37:54Z | |
dc.date.available | 2017-08-12T15:46:08Z | |
dc.date.created | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/1647 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de grado tiene como principal objetivo evaluar la reducción en varianza y los retornos mediante el uso de un modelo de cobertura cambiaria. Para alcanzar el objetivo principal, se examinarán las metodologías de cobertura existentes que minimicen la volatilidad o que maximicen los retornos esperados, también se compararán los retornos cubiertos y no cubiertos en términos de reducción de varianza, bajo un modelo de regresión lineal con betas constantes y con betas dinámicos, y por último se calculará una tasa de cobertura óptima expresada el porcentaje a cubrir del activo subyacente para minimizar la varianza de los retornos cubiertos. | spa |
dc.description.tableofcontents | Desarrollo.
Marco teórico.
Administración del riesgo.
Tipos de mercados financieros.
Instrumentos derivados.
Forwards de divisas.
Métodos para determinar la tasa o ratio óptimo de cobertura.
Métodos de estimación del ratio de cobertura de mínima varianza.
Derivación de la tasa optima de cobertura.
Metodología.
Estrategias para el cálculo de la tasa de cobertura.
Evaluación de las estrategias de cobertura.
Resultados.
Ventanas rodantes.
GARCH Bivariado.
Evaluación de las estrategias de cobertura. | spa |
dc.format.extent | 47 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 658.155 Riesgo financiero | spa |
dc.title | Tasa óptima de cobertura cambiaria con betas dinámicos: caso colombiano | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.lemb | Mercado de divisas | spa |
dc.subject.lemb | Cambio exterior | spa |
dc.subject.lemb | Administración de riesgos | spa |
dc.subject.lemb | Compañías - Finanzas | spa |
dc.subject.lemb | Tipos de cambio | spa |
dc.subject.lemb | Análisis de varianza | spa |
dc.subject.lemb | Análisis de regresión | spa |
dc.identifier.local | MFC00482 / G216t 2016 | |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.description.degreename | Magíster en Finanzas Corporativas | spa |
dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Finanzas Corporativas | spa |
dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |