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Validación de medidas de evaluación para el pronóstico de la tasa de cambio en Colombia
dc.contributor.advisor | Cadena Lozano , Javier | spa |
dc.contributor.advisor | Ariza Garzón, Miller | spa |
dc.contributor.author | Nieto Figueroa, Pedro | spa |
dc.contributor.author | Vélez Correa, Julián | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.coverage.temporal | Agosto 2016 - Marzo 2017 | spa |
dc.date.accessioned | 2017-04-06T19:28:15Z | |
dc.date.accessioned | 2017-08-12T15:44:37Z | |
dc.date.available | 2017-04-06T19:28:15Z | |
dc.date.available | 2017-08-12T15:44:37Z | |
dc.date.created | 2016 | |
dc.date.created | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/1577 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación presenta el análisis teórico y práctico de las medidas y test de evaluación de pronósticos, mediante el cual se pretende que sea un punto de mejora en la estimación de variables financieras y económicas. | spa |
dc.description.tableofcontents | Discusión. Alcance. Organización del documento. Contexto actual. Pronóstico y evaluación. El pronóstico en Colombia. Los modelos de pronóstico. Los modelos cuantitativos de pronóstico. Modelos ARIMA. Movimiento browniano. Medidas y test de evaluación de pronósticos. Principales criterios de aceptabilidad estadística. Los criterios de información y selección. Criterio de y ajustado. Akaike. Schwarz. Hannan y Quinn. Funciones de pérdida. Las medidas de precisión o de evaluación de pronósticos. Clasificación. Medidas dependientes de la escala. Medidas basadas en porcentajes. Medidas basadas en errores relativos. Medidas con errores escalados. Estadístico U de Theil. Resumen y comparación de las medidas de precisión. Test de verificación de exactitud. Test MGN. Test DM. Test HLN. Test Giacomini y White. La variable: tasa de cambio La relevancia de la tasa de cambio. Los estudios en Colombia. Planteamiento metodológico. Fuentes de información. Validación teórica. Modelación econométrica. Resultados. Los modelos. ARIMA Movimiento browniano. Los pronósticos. Las medidas de evaluación de pronósticos. Los test de comparación de pronósticos. | spa |
dc.format.extent | 113 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 332.41 Cambio exterior | spa |
dc.title | Validación de medidas de evaluación para el pronóstico de la tasa de cambio en Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.lemb | Compañías - Finanzas | spa |
dc.subject.lemb | Cambio exterior | spa |
dc.subject.lemb | Tipos de cambio | spa |
dc.subject.lemb | Mercado de divisas | spa |
dc.subject.lemb | Pronóstico de la economía | spa |
dc.subject.lemb | Mercado de valores | spa |
dc.subject.lemb | Mercado monetario | spa |
dc.identifier.local | MFC00491 / N677v 2016 | |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.description.degreename | Magíster en Finanzas Corporativas | spa |
dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Finanzas Corporativas | spa |
dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |