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Modelo para cuantificar el riesgo de crédito en un Fondo de Inversión
dc.contributor.advisor | Marcela, Villegas Conde | spa |
dc.contributor.author | Diana Lorena, Ramírez Mahecha | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.coverage.temporal | Enero 2016 - Septiembre 2016 | spa |
dc.date.accessioned | 2016-10-08T16:54:49Z | |
dc.date.accessioned | 2017-02-10T16:32:22Z | |
dc.date.accessioned | 2017-08-12T15:44:13Z | |
dc.date.available | 2016-10-08T16:54:49Z | |
dc.date.available | 2017-02-10T16:32:22Z | |
dc.date.available | 2017-08-12T15:44:13Z | |
dc.date.created | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/1519 | |
dc.description.abstract | En este trabajo de grado se determina cuál es el mejor modelo para cuantificar el riesgo de crédito en un Fondo de Inversión Colectiva FICs. Así mismo se contextualiza sobre la regulación Internacional para el riesgo de crédito; asi como cada uno de los Comités de Basilea. Se presentan los diferentes riesgos financieros haciendo énfasis en el riesgo de crédito. Por otra parte se investigarlos modelos estructurales para el control de riesgo de crédito; como lo son: Credimetrics, Credirisk Plus y KMV Moody´s y de acuerdo a los resultados obtenidos se diseñar un modelo que permita cuantificar el riesgo de crédito un Fondo de Inversión Colectivo, el cual podrá ser utilizado por cualquier Sociedad Fiduciaria o Comisionista de Bolsa. | spa |
dc.description.tableofcontents | História y regulación internacional para el riesgo de crédito. Comité para la supervisión bancaria de Basilea I. Basilea II. BasileaIII. Clasificacion de riesgos. Definición de riesgos. Clasificación de los riesgos financieros. Riesgo de mercado. Riesgo de liquidez. Riesgo operativo. Riesgo legal. Riesgo de crédito. Clasificación del riesgo de crédito. Componentes del riesgo de crédito. Medición del riesgo de crédito. Metodologias de riego de crédito. KMV Moody´s. Metodología Credimetrics. CreditRisk Plus. Comparación entre los tres modelos. Modelo propuesto para cuantificar el riesgo en un fondo de inversión colectiva fic´s. Descripción del modelo. Aplicación del modelo. Análisis de resultados. | spa |
dc.format.extent | 62 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Acuerdo de Basilea | spa |
dc.subject.ddc | 658.155 Riesgo financiero | spa |
dc.title | Modelo para cuantificar el riesgo de crédito en un Fondo de Inversión | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.lemb | Compañías - Finanzas | spa |
dc.subject.lemb | Administración de riesgos | spa |
dc.subject.lemb | Riesgo (Finanzas) | spa |
dc.subject.lemb | Análisis financiero | spa |
dc.subject.lemb | Instituciones financieras | spa |
dc.subject.lemb | Fondos cotizados | spa |
dc.identifier.local | MFC00414/ R173m 2016 | |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.description.degreename | Magíster en Finanzas Corporativas | spa |
dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Finanzas Corporativas | spa |
dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |