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Mostrando ítems 1-3 de 3
TES IBR: Emisión de una nueva referencia en el mercado de TES y la optimización de un portafolio de inversión
(2015)
Este trabajo de grado pretende evaluar la composición de la deuda pública de Colombia y demostrar que una diversificación en las emisiones de deuda soberana disminuye la volatilidad y permite la creación de portafolios más ...
Estructuración de los créditos sindicados
(2005)
Las empresas colombianas continúan sustituyendo su endeudamiento con el sistema financiero y acuden cada vez más al mercado de capitales para conseguir recursos la disminución del pasivo en buena parte por la caída del ...
Teoría del valor extremo: ¿Es una metodología más precisa para medir el riesgo de mercado?
(2014)
En este trabajo de investigación se estudia y analiza el riesgo de mercado a través del
Valor en Riesgo y la Teoría de Valor Extremo para un portafolio de acciones que
pertenecen al índice S&P500. Se calcula el VeR bajo ...