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Mostrando ítems 11-16 de 16
Modelo de Black-Litterman para su aplicación en el mercado de renta variable americano para la construcción de un portafolio óptimo basado en el S&P 500.
(2023-07-28)
En el desarrollo de este proyecto se busca generar métodos que permitan optimizar la asignación eficiente de activos, en un portafolio de inversión por medio de la metodología propuesta por los creadores del modelo de ...
Análisis del mínimo nivel de solvencia de una entidad bancaria colombiana : aplicación para el caso colombiano
(2010-11)
Para cualquier empresa es importante sostenerse, mantener un buen balance y sobre todo que sus clientes se sientan confiados al momento de transar cualquier servicio o producto con ésta. No obstante en el caso de un banco ...
Informe final portafolios futuros
(2023-07-28)
El informe que presentamos a continuación describe el desempeño del portafolio de inversión durante los meses de marzo y abril de 2023. El objetivo del portafolio es maximizar el SORTINO RATIO con el fin de minimizar el ...
Medidas de riesgo aplicadas a Indices Bursátiles del Mercado Colombiano
(2010-11)
En el presente trabajo se abordará la medición y análisis de riesgo no condicional para los índices bursátiles del mercado Colombiano: COLCAP, COL20 y el IGBC. Se emplearán metodologías paramétricas y de simulación para ...
Rentabilidad óptima portafolio pensional de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP
(2023-05-30)
Las entidades públicas que tenían a su cargo obligaciones pensionales constituyeron patrimonios autónomos destinados a garantizar su pago, ya que a partir de la ley 100 de 1993 con la reforma de seguridad social, esa función ...
Optimización de portafolio de ETF de Renta Fija a través de modelo Black Litterman
(2023-07-28)
En este trabajo trataremos de estructurar un portafolio representativo de renta fija global a través de Exchange Traded Funds y luego
aplicaremos el modelo de Black-Litterman con el fin de lograr una asignación optima del ...