Medidas de riesgo aplicadas a Indices Bursátiles del Mercado Colombiano
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Abstract
En el presente trabajo se abordará la medición y análisis de riesgo no condicional para los índices bursátiles del mercado Colombiano: COLCAP, COL20 y el IGBC. Se emplearán metodologías paramétricas y de simulación para cuantificar posibles pérdidas de riesgo de mercado.