Optimización de portafolio de ETF de Renta Fija a través de modelo Black Litterman

Abstract

En este trabajo trataremos de estructurar un portafolio representativo de renta fija global a través de Exchange Traded Funds y luego aplicaremos el modelo de Black-Litterman con el fin de lograr una asignación optima del capital, finalmente nos detendremos a analizar el desempeño de este portafolio respecto al benchmark establecido y presentar los resultados y conclusiones obtenidos.