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Optimización de portafolio de renta fija aplicando el modelo Markowitz y simulación Monte Carlo vs COLTES
dc.contributor.author | Lara Atencia, Ramiro Andrés | spa |
dc.contributor.author | Sandoval Ariz, Liseth Katherine | spa |
dc.date.accessioned | 2023-08-21T00:25:32Z | |
dc.date.available | 2023-08-21T00:25:32Z | |
dc.date.created | 2023-07-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/5250 | |
dc.description.abstract | Mediante este trabajo queremos realizar la construcción de un portafolio de inversión en títulos renta fija, enfocando el 100% de sus inversiones en títulos de deuda pública (TES) tasa fija. Para poder evaluar el desempeño del portafolio de inversión, es necesario definir una metodología de optimización y un benchmark apropiado para su comparación. | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. Introducción ; 2. Selección de metodología de optimización ; 3. Aplicación de la Metodología ; 4. Objetivos y restricciones del portafolio de inversión ; 5. Resultados ; 6. Bibliografía. | spa |
dc.format.extent | 19 páginas. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.ddc | 658.15 Administración financiera | spa |
dc.title | Optimización de portafolio de renta fija aplicando el modelo Markowitz y simulación Monte Carlo vs COLTES | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.identifier.local | MMB / SA194 2023 | |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
dc.description.degreename | Magíster en Mercados Bursátiles | spa |
dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA) | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA) | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | spa |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Mercados Bursátiles | |
dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.subject.armarc | Administración del portafolio | spa |
dc.subject.armarc | Análisis de inversiones | spa |
dc.subject.armarc | Opciones Reales (Finanzas) | spa |
dc.subject.armarc | Mercado de capitales | spa |
dc.subject.armarc | Riesgo (Economía) | spa |
dc.subject.armarc | Valores convertibles | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |