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Aproximación a la valoración de opciones europeas de tipo de cambio conducidas por el movimiento fraccional browniano combinado con saltos de Poisson y cambio de régimen markoviano de volatilidad.

dc.contributor.advisorVenegas Martinez, Francisco
dc.contributor.authorSuccar Medina, Antonio José
dc.contributor.authorBorrero López, Felipe
dc.coverage.spatialEuropaspa
dc.date.accessioned2022-07-01T19:19:36Z
dc.date.available2022-07-01T19:19:36Z
dc.date.created2022-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10726/4514
dc.description.abstractEste trabajo de investigación plantea una aproximación a la valoración de opciones de TRM COP-USD, incorporando saltos de Poisson, cambios de régimen de volatilidad y supuestos de no normalidad. Adicionalmente, comparamos los resultados con las diferentes fórmulas planteadas en la literatura y explicamos la diferencia observada en la valoración de la prima de las opciones.spa
dc.description.tableofcontentsTítulo ; 2. Planteamiento del problema ; 4. Objetivo general ; 5. Objetivos específicos ; 6. Estado del arte ; 7. Marco teórico ; 8. Metodología ; 9. Resultados esperados ; 10. Resultados observados ; 11. Resultados del modelo ; 12. Comparación del pricing del modelo contra modelos cerrados del Black Scholes y de los resultados observados en el mercado ; 13. Conclusiones : 14. Referencias ; 15. Anexosspa
dc.format.extent75 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospa
dc.subjectVolatilidadspa
dc.subjectValoraciónspa
dc.subjectMontecarlospa
dc.subjectPoissonspa
dc.subjectHurstspa
dc.subject.ddc658.15 Gestión financieraspa
dc.titleAproximación a la valoración de opciones europeas de tipo de cambio conducidas por el movimiento fraccional browniano combinado con saltos de Poisson y cambio de régimen markoviano de volatilidad.spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.identifier.localMFC / B737 2022spa
dc.rights.localAcceso restringidospa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.description.degreenameMagíster en Finanzas Corporativasspa
dc.identifier.reponamereponame:Biblioteca Digital - CESAspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.cesa.edu.co/
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.publisher.programMaestría en Finanzas Corporativas - MFCspa
dc.publisher.grantorColegio de Estudios Superiores de Administración - CESAspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestríaspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.subject.armarcAnálisis financierospa
dc.subject.armarcInversiones (Matemáticas)spa
dc.subject.armarcMétodo de Montecarlospa
dc.subject.armarcModelos econométricosspa
dc.subject.armarcCambio de moneda (Comercio interior)spa
dc.subject.armarcEcuación de Poissonspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa


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Nombre:
MFC_1026569336_2022_1.pdf
Tamaño:
1.323Mb
Formato:
PDF
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