Mostrar el registro sencillo del ítem
El swap de inflación como instrumento de cobertura para minimizar los riesgos inflacionarios de los portafolios de las aseguradoras
dc.contributor.advisor | Cayon-Fallon, Edgardo | spa |
dc.contributor.author | Cortés Tovar, Nicole | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2018-08-17T16:37:39Z | |
dc.date.available | 2018-08-17T16:37:39Z | |
dc.date.created | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/1868 | |
dc.description.abstract | Esta investigación analizará las expectativas de inflación, las curvas de Swap en Colombia, el modelo de estacionalidad, el delta de los títulos de deuda pública de tasa fija e indexados a la unidad de valor real (UVR) de la nación y los diferentes instrumentos de derivados utilizados en otros países, con el fin de suministrar la información necesaria de los beneficios del Swap de Inflación como instrumento de cobertura en el país. De acuerdo a la problemática expuesta, la pregunta de investigación desea determinar, si el Swap de Inflación como instrumento de cobertura puede minimizar los riesgos inflacionarios de los portafolios de las aseguradoras que respaldan la reserva matemática. | spa |
dc.description.tableofcontents | Objetivos Específicos. Estado del Arte. Coberturas eficaces contra la inflación para los fondos de pensiones. Inversiones del pasivo de los fondos de pensiones. Derivados de Inflación: A Research on the implementation of inflation derivatives within pension funds. El Seguro de Renta Vitalicia: Ventajas e inconvenientes. Rentas vitalicias previsionales y activos de cobertura en las compañías de seguros. Ausencia de Aseguramiento de los riesgos de vejez, invalidez y muerte y sus efectos sobre la sostenibilidad pensional de Colombia. Organización del mercado de rentas vitalicias en Chile. Incidencia de los riesgos técnicos en la solvencia de las compañías de seguros de vida: (Concreción en el riesgo de longevidad). Mercado de Deuda Pública y Privada en Colombia. Marco Teórico. Swap. Swap de Inflación. Zero Coupon Inflation Swap (ZC). Mercados de Inflación. Colombia. Chile. Estados Unidos. Zona Euro. Metodología. Modelos de Valoración. Estacionalidad. Curvas Swap (BBVA Colombia, 2016). COP Swap. COP IPC. UVR SWAP. Método Bond y Offset. | spa |
dc.format.extent | 50 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject.ddc | 332.678 Guías de inversión | spa |
dc.title | El swap de inflación como instrumento de cobertura para minimizar los riesgos inflacionarios de los portafolios de las aseguradoras | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.subject.lemb | Administración financiera | spa |
dc.subject.lemb | Instrumentos financieros--Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Contratos bancarios--Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Análisis de riesgo--Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Inflación--Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Compañías - Finanzas | spa |
dc.subject.lemb | Mercado de capitales | spa |
dc.subject.lemb | Finanzas internacionales | spa |
dc.subject.lemb | Swaps (Finanzas) | spa |
dc.subject.lemb | Swaps de tasas de interés | spa |
dc.subject.lemb | Inflación - Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Compañías de seguros | spa |
dc.subject.lemb | Instituciones financieras | spa |
dc.identifier.local | MFC00810 / C831s 2017 | |
dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.description.degreename | Magíster en Finanzas Corporativas | spa |
dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
dc.relation.references | Akume, D., & Weber, G. (2003). Pricing and Hedging of Swaptions. | eng |
dc.relation.references | Alegría, L. (2013). Gestión, El Diario de Economía y Negocios Perú. | spa |
dc.relation.references | ANIF. (2015). Ausencia de aseguramiento de los riesgos de vejez, invalidez y muerte y sus efectos sobre la sostenibilidad pensional de Colombia. Bogotá: Fasecolda | spa |
dc.relation.references | Arango, E., & Arroyave, J. (2011). Swaps de Tasa de Interés y de Cruce de Monedas como Herramientas de Cobertura para las Empresas Colombianas. | spa |
dc.relation.references | Ariza, F. (2013). Incidencia de los riesgos técnicos en la solvencia de las compañías de seguros de vida: (Concreción en el riesgo de longevidad): . Madrid: Universidad Complutense de Madrid. | spa |
dc.relation.references | Asobancaria. (2013). Evolución y retos del mercado de derivados en Colombia. Semana Económica. | spa |
dc.relation.references | Banco de la República. (2016). Banco de la República. Obtenido de Banco de la Republica, Banco Central de Colombia: http://www.banrep.gov.co/ | spa |
dc.relation.references | Banco de la República. (2017). Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República. | spa |
dc.relation.references | BBVA Colombia. (2013). Emisiones de Bonos. | spa |
dc.relation.references | BBVA Colombia. (2016). Curvas Swap. | spa |
dc.relation.references | Benhamou, E., & Belgrade, N. (2006). Inflation Derivatives Series Part 1: Inflation Seasonality and Curve Modeling. Pricing Partners Quantitative Research Note. | eng |
dc.relation.references | BlackRock. (2015). LDI Essential Guide. The Essentials of Liability Driven Investment. UK: BlackRock. | eng |
dc.relation.references | Bolsa de Valores de Colombia. (2014). Mercado de Deuda Privada en Colombia. | spa |
dc.relation.references | Castro, F., & Macias, M. (2011). Régimen de Inversiones de las Companias Aseguradoras. Bogota: Fasecolda | spa |
dc.relation.references | Corb, H. (2012). Interest Rate Swaps and Other Derivatives. New York: Columbia University Press. | eng |
dc.relation.references | Correa, J., & Murillo, J. (2015). Escritura de Investigación Académica. Bogota: Editorial CESA | spa |
dc.relation.references | Cuevas, M. C. (2011). El Régimen de Reservas Técnicas en Colombia. Aspectos Financieros | spa |
dc.relation.references | FASECOLDA. (2017). Resultados de la Industria en el primer semestre de 20177 | spa |
dc.relation.references | Gonzalez, E., Jalil, M., & Romero, J. V. (2010). Borradores de Economia. Banco de la República de Colombia. Bogotá: Banco de la República de Colombia | spa |
dc.relation.references | Guy, M., & Chinn, M. D. (1998). Long Horizon Uncovered Interest Rate Parity. National Bureau of Economic Research | eng |
dc.relation.references | Hishikar, S. (2010). Effective Hedges against Inflation for Pension Funds | eng |
dc.relation.references | Le Fort, G. (2009). Organización del mercado de rentas vitalicias en Chile . Santiago: Budnevich & Asociados | spa |
dc.relation.references | Marcaillou, P.-N. (2016). Defined Benefit Pensiones Schemes in the United Kingdom. Asset and Liability Management. New York: Oxford Univerisity Press | eng |
dc.relation.references | Martin, J. S. (2001). Applied Math for Derivatives. Singapore: IFR Publishing. | eng |
dc.relation.references | Melo, L., & Moreno, J. (2003). Actualización de la descomposición del BEI cuando se. | spa |
dc.relation.references | Mercurio, F. (2005). Pricing Inflation-indexed Derivatives | eng |
dc.relation.references | Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (1994). Decreto 2973 | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (20 de Diciembre de 2013). Decreto Número 2973. República de Colombia | spa |
dc.relation.references | Montoya, M. (2003). La paridad descubierta de tasas de interés y la tasa de cambio en Colombia. Banco de la República, Nota Editorial. | spa |
dc.relation.references | Mora, C. (2011). Las Rentas Vitalicias. Bogotá: Fasecolda. | spa |
dc.relation.references | Pond, M. (2014). Global Inflation-Linked Products . New York. | eng |
dc.relation.references | Rojas, D. (2016). Swaps UVR. | eng |
dc.relation.references | Salazar, N., & Arbelaez, M. (2005). El Negocio de Rentas Vitalicias en Colombia: Riesgos y Desafíos hacia el futuro. Bogotá: Fedesarrollo. | spa |
dc.relation.references | Salles, C., & Moreira, F. (2012). Rentas vitalicias previsionales y activos de cobertura en las compañías de seguros. Uruguay. | spa |
dc.relation.references | Stock, J., & Watson, M. (2008). Phillips Curve Inflation Forecasts. | eng |
dc.relation.references | Tang, Y., & Li, B. (2007). Quantitative Analysis, Derivative Modeling and Trading Strategies (2007). | eng |
dc.relation.references | Torres, C. (2015). El Seguro de Renta Vitalicia: Ventajas e inconvenientes . Barcelona: Universitat de Barcelona. | spa |
dc.relation.references | Wanningen, C. (2007). Inflation Derivatives: A Research on the implementation of inflation derivatives within pension funds . Enschede: University of Twente | eng |
dc.relation.references | Zuluaga, A., & Malagón, D. (s.f.). La Bolsa Mercantil de Colombia. Enfoque Mercado de Capitales. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Finanzas Corporativas | spa |
dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.contributor.orcid | Cayon-Fallon, Edgardo [0000-0002-4113-5521] | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.contributor.scopus | Cayon-Fallon, Edgardo [56395390800] |