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dc.contributor.advisorDávila, Lorenzospa
dc.contributor.authorBuitrago Murcia, Ledy Yohanaspa
dc.contributor.authorOrtiz Caro, Mauriciospa
dc.coverage.spatialColombiaspa
dc.coverage.temporalFebrero 2015spa
dc.date.accessioned2015-05-12T15:09:00Z
dc.date.accessioned2015-07-08T20:55:17Z
dc.date.accessioned2017-02-10T16:30:57Z
dc.date.accessioned2017-08-12T15:45:53Z
dc.date.available2015-05-12T15:09:00Z
dc.date.available2015-07-08T20:55:17Z
dc.date.available2017-02-10T16:30:57Z
dc.date.available2017-08-12T15:45:53Z
dc.date.created2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10726/1369
dc.description.abstractEn esta investigación se busca afianzar conocimientos y profundizar sobre este modelo de tres factores. El cual adiciona en su estudio, activos de baja capitalización y alta relación valor mercado- valor en libros. Siendo el mercado financiero colombiano tan limitado por la oferta de activos, se hace relevante investigar cómo es que este modelo de tres factores se puede aplicar en Colombia pues la mayoría de inversionistas se ven inclinados a adquirir activos de mayor liquidez que a su vez se piensa subjetivamente que son los activos de mayor rentabilidad.spa
dc.description.tableofcontentsFactores que intervienen en el desarrollo del mercado de renta variable en Colombia. Mercado colombiano. Mercado monetario. Mercadode divisas. Mercadode capitales. Factores de medición. Capitalización bursátil. Rentabilidad. Liquidez. Riesgo. Eficiencia. Concepto teórico modelo de tres factores fama french. Clasificación de activos metodología fama french. Clasificación de las accionesque forman el coleqty. COLCAP(B). COLSC(S). Identificación del price to book (P/B). Creación portafolios por razón patrimonio contable a patrimonio bursatil. Calculo de los retornos mensuales ponderados por patrimonio bursátil. Identificación de los factores. Favorabilidad en la metodología fama french para las carteras SL, SM, SH, BL, BM Y BH. Regresiones series temporales de tiempo. Cartera (BL). Cartera (BM). Cartera (BH). Cartera (SL). Cartera (SM). Cartera (SH).spa
dc.format.extent89 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isospa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectCapital Asset Pricing Model (CAPM)eng
dc.subjectModelo Fama Frenchspa
dc.subject.ddc658.15 Gestión financieraspa
dc.titleAplicabilidad modelo Fama French en Colombiaspa
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.subject.lembCompañías - Finanzasspa
dc.subject.lembMercado de capitalesspa
dc.subject.lembMercado de divisasspa
dc.subject.lembMercado monetariospa
dc.subject.lembCapitalización de la deudaspa
dc.subject.lembRiesgo (Finanzas)spa
dc.subject.lembAcciones (Bolsa)spa
dc.subject.lembFuturos financierosspa
dc.subject.lembInversiones de capitalspa
dc.subject.lembMercado monetariospa
dc.subject.lembRentas - Contabilidadspa
dc.identifier.localMFC / B868a 2015
dc.rights.localAcceso restringidospa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.description.degreenameMagíster en Finanzas Corporativasspa
dc.identifier.instnameinstname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESAspa
dc.identifier.reponamereponame:Biblioteca Digital – CESAspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.cesa.edu.co/
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.publisher.programMaestría en Finanzas Corporativasspa
dc.publisher.grantorColegio de Estudios Superiores de Administración - CESAspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Caso de estudio - Maestríaspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc


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