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Análisis de la efectividad de los modelos de predicción de quiebra en empresas Pymes manufactureras colombianas que en este momento se encuentran en ley de insolvencia

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MFC2016-382.pdf (772.8Kb)
MFC2016-2-AU.pdf (1017.Kb)
Date
2016
Author
Enciso Suarez, Sandra Jysel
Méndez, Javier Augusto

Citación

       
TY - GEN T1 - Análisis de la efectividad de los modelos de predicción de quiebra en empresas Pymes manufactureras colombianas que en este momento se encuentran en ley de insolvencia Y1 - 2016 UR - http://hdl.handle.net/10726/1070 AB - ER - @misc{10726_1070, author = {Enciso Suarez Sandra Jysel and Méndez Javier Augusto}, title = {Análisis de la efectividad de los modelos de predicción de quiebra en empresas Pymes manufactureras colombianas que en este momento se encuentran en ley de insolvencia}, year = {2016}, abstract = {En este trabajo se examinan dos de los modelos más reconocidos y utilizados tanto en la literatura como en la práctica: el indicador Z y Z1 de Altman, más conocidos como ZScore, que han servido de base para posteriores modelos (logit, probit, EMS, Z‟, Zeta, entre otros). La ausencia de una teoría formal para estudiar el proceso de quiebra empresarial tiene implicaciones importantes, tanto en la selección del modelo a utilizar, como en el análisis de los resultados. En general cada estudio realizado genera un aporte, de manera que no se puede desmerecer ningún modelo fácilmente. Cada empresa sigue un proceso de quiebra diferente el cual está determinado no sólo por factores financieros sino también por el contexto legal, social y cultural en el que la firma se desenvuelva. Esto dificulta aún más el 9 desarrollo de un modelo estándar que estime la probabilidad de quiebra empresarial.}, contents = {Modelo Z De Altman. Modelo Z1 De Altman. Modelo Z2 Altman. Modelo de predicción de quiebra ‐ Jorge Rosillo. Modelo multivariado para la predicción de insolvencia empresarial. Modelo de Ricardo Pascale. Modelo de Fulmer. Modelos Basados en Black –scholes –Merton y la valoración de opciones. Criterios de Evaluación. Análisis discriminante. M de box. Matriz de Confusión. Curva Roc. Test Kolmogorov Smirnov. Arboles de Chaid. Influencia del mercado y la situación económica en la entrada de insolvencia generalizada del sector. Aplicación de los modelos. Ejecución Modelo Z De Altman. Ejecución Modelo Z1 De Altman. Ejecución Modelo Z de Pymes Industriales (Modelo Propio). Resultados. Análisis conglomerados. Árboles de Chaid. Evaluación final de los modelos. Modelo Z De Altman. Modelo Z1 De Altman. Modelo Z de Pymes Industriales (Modelo Propio).}, language = {spa}, keywords = {Contratos comerciales}, keywords = {Quiebra}, keywords = {Fracaso en los negocios}, keywords = {Pequeña y mediana empresa}, keywords = {Pronóstico de la economía}, keywords = {Indicadores económicos}, keywords = {Riesgo (Finanzas)}, keywords = {Industrias manufactureras}, institution = {Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA}, advisor = {Cadena, Javier Bernardo}, advisor = {Ariza, Miller Janny}, temporal = {2016}, year1 = {2016-04-11T00:18:29Z}, year1 = {2017-02-10T17:57:48Z}, year1 = {2017-08-12T16:54:45Z}, year2 = {2016-04-11T00:18:29Z}, year2 = {2017-02-10T17:57:48Z}, year2 = {2017-08-12T16:54:45Z}, degreename = {Magíster en Finanzas Corporativas}, degreelevel = {Maestría}, extent = {79 páginas}, mimetype = {application/pdf}, instname = {instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA}, reponame = {reponame:Biblioteca Digital - CESA}, ddc = {658.1513 Análisis financiero}, accessrights = {info:eu-repo/semantics/restrictedAccess}, typedrive = {info:eu-repo/semantics/masterThesis}, typelocal = {Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestría}, url = {http://hdl.handle.net/10726/1070} }RT Generic T1 Análisis de la efectividad de los modelos de predicción de quiebra en empresas Pymes manufactureras colombianas que en este momento se encuentran en ley de insolvencia YR 2016 LK http://hdl.handle.net/10726/1070 AB OL Spanish (121)
Gestores bibliográficos
Refworks
Zotero
BibTeX
CiteULike
Metadata
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Abstract
En este trabajo se examinan dos de los modelos más reconocidos y utilizados tanto en la literatura como en la práctica: el indicador Z y Z1 de Altman, más conocidos como ZScore, que han servido de base para posteriores modelos (logit, probit, EMS, Z‟, Zeta, entre otros). La ausencia de una teoría formal para estudiar el proceso de quiebra empresarial tiene implicaciones importantes, tanto en la selección del modelo a utilizar, como en el análisis de los resultados. En general cada estudio realizado genera un aporte, de manera que no se puede desmerecer ningún modelo fácilmente. Cada empresa sigue un proceso de quiebra diferente el cual está determinado no sólo por factores financieros sino también por el contexto legal, social y cultural en el que la firma se desenvuelva. Esto dificulta aún más el 9 desarrollo de un modelo estándar que estime la probabilidad de quiebra empresarial.
URI
http://hdl.handle.net/10726/1070
Collections
  • Maestría en Finanzas Corporativas (Colección confidencial) [120]

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