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dc.contributor.advisorJiménez Triviño, Jhon Alexanderspa
dc.contributor.authorBriceño Daza, Julián Davidspa
dc.coverage.temporal2006-2020
dc.date.accessioned2022-06-20T16:11:40Z
dc.date.available2022-06-20T16:11:40Z
dc.date.created2022-06-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10726/4466
dc.description.abstractEste trabajo de grado busca determinar el efecto que tienen los sesgos de los agentes en el mercado americano de renta de variable, puntualmente S&P 500 Index. Se realiza el proceso de cuantificación, realizando la respectiva comparación con el indicador de volatilidad Vix Index y se obtiene que el efecto sesgos de los agentes que han tomado decisiones de inversión para el periodo evaluado ( 2006-2020), representan el 13% de la muestra observada.spa
dc.description.tableofcontentsImpacto de la información disponible; Volatilidad; Sesgos de los agentes; Metodología; Medición de los sentimientos; Optimismo de los inversores; Exceso de confianza; Sentimiento de cola; Evidencias y calibración.spa
dc.format.extent26 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.subjectInversiones financierasspa
dc.subjectMercados eficientesspa
dc.subject.ddc332.6 Inversiones
dc.titleSesgos comportamentales y su efecto en el mercado americano de renta variable periodo 2006-2020spa
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.subject.lembFinanzas - Modelos matemáticosspa
dc.subject.lembAnálisis de inversionesspa
dc.subject.lembBolsa de valoresspa
dc.subject.lembMercado de futurosspa
dc.identifier.localMMB / B849 2022
dc.rights.localAcceso restringidospa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.publisher.programMaestría Mercados Bursátiles - MMBspa
dc.publisher.grantorColegio de Estudios Superiores de Administración - CESAspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Caso de estudio - Maestríaspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


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