• Optimización de portafolio de ETF de Renta Fija a través de modelo Black Litterman 

      Gutiérrez Guevara, Julián Alberto (Maestría en Mercados Bursátiles, Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2023-07-28)
      En este trabajo trataremos de estructurar un portafolio representativo de renta fija global a través de Exchange Traded Funds y luego aplicaremos el modelo de Black-Litterman con el fin de lograr una asignación optima del ...
    • Optimización Modelo De Riesgo de Crédito Enfocado En Bancarización e Inclusión Financiera 

      Pardo Niño, Andrés Fernando (Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2022-11)
      Los desafíos que presenta la banca tradicional en el mundo son numerosos, cada día son más las entidades que se enfrentan a diferentes retos en búsqueda de modelos que optimicen sus procesos de otorgamiento mediante productos ...
    • Portafolio de acciones Estados Unidos : informe de gestión y rendición de cuentas 28 Abril 2023 

      Gutiérrez Ramírez, Edward Alberto (Maestría en Mercados Bursátiles, Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2023-07-28)
      El FONDO DE ACCIONES ESTADOS UNIDOS, es un fondo de inversión colectiva que invierte en acciones de empresas listadas en las bolsas de valores de Estados Unidos administrado por EDWARD ALBERTO GUTIERREZ RAMIREZ. Durante ...
    • Sesgos comportamentales y su efecto en el mercado americano de renta variable periodo 2006-2020 

      Briceño Daza, Julián David (Maestría Mercados Bursátiles - MMB, Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2022-06-07)
      Este trabajo de grado busca determinar el efecto que tienen los sesgos de los agentes en el mercado americano de renta de variable, puntualmente S&P 500 Index. Se realiza el proceso de cuantificación, realizando la respectiva ...