Listar Maestría en Mercados Bursátiles - MMB (Colección confidencial) por autor "Chavarro Piamba, Gerardo Alfredo"
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Modelo de Black-Litterman para su aplicación en el mercado de renta variable americano para la construcción de un portafolio óptimo basado en el S&P 500.
Chavarro Piamba, Gerardo Alfredo (Maestría en Mercados Bursátiles, Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2023-07-28)En el desarrollo de este proyecto se busca generar métodos que permitan optimizar la asignación eficiente de activos, en un portafolio de inversión por medio de la metodología propuesta por los creadores del modelo de ...