Una recomendación para cuantificar el riesgo operativo en entidades financieras en Colombia (Borrador de administración No. 25)
Fecha
2009-06-05Autor
Mora Valencia, Andrés
Citación
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítem
Documentos PDF
Resumen
Este artículo presenta dos enfoques para cuantificar riesgo operativo en entidades financieras. Un enfoque es el propuesto por Böcker y Klüppelberg (2005), quienes obtienen una formula cerrada basada en modelos LDA para estimar OpVaR cuando la distribución de los datos exhibe colas largas. Otro enfoque está basado en la teoría del valor extremo utilizando el método de Beirlant et al. (1999) para estimar el índice de valor extremo de la distribución de pérdidas y con este valor se calcula el OpVaR mediante el estimador de Weissman (enfoque MLE-W).
Colecciones
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: