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Presentamos un análisis comparativo de manera teórica y practica de algunos métodos elegidos para estimar el índice de valor extremo (IVE) para distribuciones tipo-Pareto. Como era de esperarse, los resultados de la ...

Este artículo utiliza el enfoque de distribución de pérdidas LDA (Loss Distribution Approach) para cuantificar riesgo operativo y, mediante simulación Monte Carlo, se compararán tres métodos de cuantificación. Como complemento ...

Este artículo realiza una revisión de la literatura más reciente en cuanto a la obtención de la distribución de pérdidas para riesgo operativo cuando se emplea el modelo de distribución de pérdidas agregadas (LDA, por sus ...