Listar Publicaciones e Investigación por autor "Mora Valencia, Andrés"
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Una comparación de algunos métodos para cuantificar riesgo operativo (Borrador de administración No. 39)
Mora Valencia, Andrés (2010-06)Este artículo utiliza el enfoque de distribución de pérdidas LDA (Loss Distribution Approach) para cuantificar riesgo operativo y, mediante simulación Monte Carlo, se compararán tres métodos de cuantificación. Como complemento ... -
Un estudio comparativo de algunos estimadores del índice de valor extremo (Borrador de administración No. 17)
Mora Valencia, Andrés (2009-01)Presentamos un análisis comparativo de manera teórica y practica de algunos métodos elegidos para estimar el índice de valor extremo (IVE) para distribuciones tipo-Pareto. Como era de esperarse, los resultados de la ... -
Una recomendación para cuantificar el riesgo operativo en entidades financieras en Colombia (Borrador de administración No. 25)
Mora Valencia, Andrés (2009-06-05)Este artículo presenta dos enfoques para cuantificar riesgo operativo en entidades financieras. Un enfoque es el propuesto por Böcker y Klüppelberg (2005), quienes obtienen una formula cerrada basada en modelos LDA para ... -
Riesgo operativo I: Una revisión de la literatura (Borrador de administración No. 46)
Mora Valencia, Andrés (2011-04)Este artículo revisa la reciente literatura concerniente a los tres enfoques propuestos por el Comité de Basilea para cuantificar riesgo operativo,con especial énfasis en los modelos de medición avanzada. Bajo este enfoque, ... -
Riesgo operativo II: Una revisión de literatura-continuación (Borrador de administración No.54)
Mora Valencia, Andrés (2011-06)Este artículo realiza una revisión de la literatura más reciente en cuanto a la obtención de la distribución de pérdidas para riesgo operativo cuando se emplea el modelo de distribución de pérdidas agregadas (LDA, por sus ...