Show simple item record

dc.contributor.authorMora Valencia, Andrésspa
dc.date.accessioned2014-04-25T04:03:20Z
dc.date.accessioned2015-07-08T20:37:41Z
dc.date.accessioned2017-02-08T18:38:15Z
dc.date.accessioned2017-08-12T15:42:28Z
dc.date.available2014-04-25T04:03:20Z
dc.date.available2015-07-08T20:37:41Z
dc.date.available2017-02-08T18:38:15Z
dc.date.available2017-08-12T15:42:28Z
dc.date.issued2010-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10726/243
dc.description.abstractEste artículo utiliza el enfoque de distribución de pérdidas LDA (Loss Distribution Approach) para cuantificar riesgo operativo y, mediante simulación Monte Carlo, se compararán tres métodos de cuantificación. Como complemento a un artículo anterior (Mora 2009b), se presenta el método g-and-h empleado por Dutta y Perry (2007) para calcular capital regulatorio al 99.9% en riesgo operativo. Los otros enfoques son: uno propuesto por Böcker y Klüppelberg (2005), quienes obtienen una fórmula analítica para estimar OpVaR cuando la distribución de los datos exhibe colas largas. El otro enfoque está basado en la teoría del valor extremo y utiliza el método de Beirlant et ál (1999) para estimar el índice de valor extremo de la distribución de pérdidas, con este valor se calcula el OpVaR mediante el estimador de Weissman (enfoque MLE-W). Finalmente se aplica el enfoque g-and-h y MLE-W a las pérdidas por riesgo operativo reportadas por las entidades financieras colombianas en 2008 para estimar OpVaR al 99.9% para 2009.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isospa
dc.titleUna comparación de algunos métodos para cuantificar riesgo operativo (Borrador de administración No. 39)spa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/othereng
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.lembDistribución g-and-hspa
dc.subject.lembEnfoque de Distribución de Pérdidas (LDA)spa
dc.subject.lembTeoría de Valor Extremo (EVT)spa
dc.subject.lembÍndice de Valor Extremo (IVE)spa
dc.subject.lembVaR Operativo (OpVaR)spa
dc.type.spaBorradores de Administraciónspa
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersioneng
dc.identifier.instnameinstname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESAspa
dc.identifier.reponamereponame:Biblioteca Digital – CESAspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.cesa.edu.co/


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record