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dc.contributor.authorMora Valencia, Andrés
dc.date.accessioned2014-04-25T04:03:39Z
dc.date.accessioned2015-07-08T20:38:01Z
dc.date.accessioned2017-02-08T18:38:48Z
dc.date.accessioned2017-08-12T15:43:02Z
dc.date.available2014-04-25T04:03:39Z
dc.date.available2015-07-08T20:38:01Z
dc.date.available2017-02-08T18:38:48Z
dc.date.available2017-08-12T15:43:02Z
dc.date.issued2009-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10726/209
dc.description.abstractPresentamos un análisis comparativo de manera teórica y practica de algunos métodos elegidos para estimar el índice de valor extremo (IVE) para distribuciones tipo-Pareto. Como era de esperarse, los resultados de la simulación muestran que no existe un método óptimo. Sin embargo la técnica extended GPD (EGPD) ofrece mejoras comparado al estimador de Hill. También aplicamos los métodos elegidos al caso “Danish Fire data” para obtener su índice de valor extremo y un estimador de cuantil alto.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isospa
dc.titleUn estudio comparativo de algunos estimadores del índice de valor extremo (Borrador de administración No. 17)spa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/othereng
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.subject.lembTeoría de Valor Extremospa
dc.subject.lembÍndice de Valor Extremospa
dc.type.spaBorradores de Administraciónspa
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersioneng
dc.identifier.instnameinstname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESAspa
dc.identifier.reponamereponame:Biblioteca Digital – CESAspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.cesa.edu.co/


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