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dc.contributor.advisorJimenez Triviño, Jhon Alexanderspa
dc.contributor.authorChavarro Piamba, Gerardo Alfredospa
dc.date.accessioned2023-08-21T00:59:04Z
dc.date.available2023-08-21T00:59:04Z
dc.date.created2023-07-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10726/5254
dc.description.abstractEn el desarrollo de este proyecto se busca generar métodos que permitan optimizar la asignación eficiente de activos, en un portafolio de inversión por medio de la metodología propuesta por los creadores del modelo de Black-Litterman, en donde se buscará que el desempeño de los portafolios permitan disminuir la obtención de resultados poco intuitivos, con activos poco diversificados y que la sensibilidad a los parámetros sea baja, con especial enfoque en el mercado de renta variable estadounidense, evaluando de forma quincenal el desempeño del S&P500, el cual es el benchmark elegido como portafolio de referencia con respecto al portafolio que se plantea crear y optimizar por medio del modelo Black-Litterman (MBL).spa
dc.description.tableofcontents1. Introducción ; 2. Marco teórico ; 3. Metodología ; 4. Desarrollo metodológico ; 5. Conclusiones ; 6. Referencias.spa
dc.format.extent26 páginas.
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.subjectBlack Littermanspa
dc.subject.ddc332.678 Guías de inversiónspa
dc.titleModelo de Black-Litterman para su aplicación en el mercado de renta variable americano para la construcción de un portafolio óptimo basado en el S&P 500.spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.identifier.localMMB / C512 2023
dc.rights.localAcceso restringidospa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersioneng
dc.description.degreenameMagíster en Mercados Bursátilesspa
dc.identifier.instnameinstname:Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA)spa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA)spa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.cesa.edu.co/spa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.publisher.programMaestría en Mercados Bursátilesspa
dc.publisher.grantorColegio de Estudios Superiores de Administración - CESAspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestríaspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.subject.armarcAdministración del portafolio - Investigacionesspa
dc.subject.armarcAnálisis de inversionesspa
dc.subject.armarcModelos matemáticosspa
dc.subject.armarcMercado de capitales - Aspectos económicosspa
dc.subject.armarcToma de decisionesspa
dc.subject.armarcRiesgo (Finanzas)spa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa


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