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Inversión en títulos de deuda de corta duración para la optimización de un portafolio con objetivos de ventanas de liquidez ante movimientos en las tasas de interés
dc.contributor.advisor | Jiménez Triviño, Jhon Alexander | spa |
dc.contributor.author | Peñuela Espinosa, Germán David | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-12T23:04:51Z | |
dc.date.available | 2023-02-12T23:04:51Z | |
dc.date.created | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/4973 | |
dc.description.abstract | Los inversionistas con excesos de liquidez están en la búsqueda constante de portafolios de inversión con bajas probabilidades de obtener rentabilidades negativas en el corto plazo. La política monetaria representa un elemento clave en el análisis de los impactos que tiene una subida generalizada de tasas en toda la economía, especialmente en los mercados bursátiles. Este trabajo emplea una optimización estocástica del Sharpe Ratio en un periodo de tiempo de 5 años, con diferentes movimientos de las tasas de interés, luego de analizar las metodologías de valoración en el país; para establecer distribuciones óptimas en las categorías de títulos de deuda de corta duración y evaluar las rentabilidades frente a un benchmark constante y establecido por decreto. | spa |
dc.description.tableofcontents | Resumen ; Introducción ; Marco Teórico ; Metodología ; Metodología de valoración en Colombia ; Metodología de optimización ; Conclusiones ; Referencias. | spa |
dc.format.extent | 20 páginas. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 332.6 Inversiones | spa |
dc.title | Inversión en títulos de deuda de corta duración para la optimización de un portafolio con objetivos de ventanas de liquidez ante movimientos en las tasas de interés | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.identifier.local | MMB / P522 2022 | |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.description.degreename | Magíster en Mercados Bursátiles | spa |
dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA) | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA) | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | spa |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.subject.armarc | Tasas de interés - Investigaciones | spa |
dc.subject.armarc | Administración de inversiones | spa |
dc.subject.armarc | Swaps de tasas de interés - Investigaciones | spa |
dc.subject.armarc | Capitalización de la deuda | spa |
dc.subject.armarc | Futuro de las tasas de interés | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |