• Curvas de volatilidad estresada de TRM para el cálculo de exposición crediticia de derivados 

      Reyes Ortiz, Camilo Alfredo (Maestría en Mercados Bursátiles, Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2022-06-08)
      La implementación de estándares internacionales de Basilea I, II y III en materia regulatoria, ha permitido que los cálculos para la gestión de Riesgo sean mucho más precisos, acercando la medición y evaluación a la situación ...
    • Optimización Modelo De Riesgo de Crédito Enfocado En Bancarización e Inclusión Financiera 

      Pardo Niño, Andrés Fernando (Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2022-11)
      Los desafíos que presenta la banca tradicional en el mundo son numerosos, cada día son más las entidades que se enfrentan a diferentes retos en búsqueda de modelos que optimicen sus procesos de otorgamiento mediante productos ...