dc.contributor.advisor | León Camacho, Bernardo | spa |
dc.contributor.author | Ávila Camacho, Yenny Paola | spa |
dc.contributor.author | Rangel Ospina, Ramón | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.coverage.temporal | Agosto 2016 - Marzo 2017 | spa |
dc.date.accessioned | 2017-05-09T14:37:55Z | |
dc.date.accessioned | 2017-08-12T15:46:47Z | |
dc.date.available | 2017-05-09T14:37:55Z | |
dc.date.available | 2017-08-12T15:46:47Z | |
dc.date.created | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/1648 | |
dc.description.abstract | En el mercado de capitales colombiano la optimización de portafolios de activos financieros
debe ser considerada una prioridad para las entidades administradoras de recursos de terceros,
como es el caso de los administradores de fondos de inversión colectiva. En este sentido, este
trabajo aplica el modelo metodológico de Black-Litterman para maximizar el rendimiento
esperado en las inversiones realizadas por estos fondos y crear un portafolio óptimo
diversificado que a su vez minimice el riesgo. | spa |
dc.description.tableofcontents | Planteamiento del Problema y Justificación.
Alcance y Objetivos.
Estado del Arte.
Marco teórico
Teoría de selección de portafolios de Markowitz.
Modelo Black-Litterman.
Indicadores de desempeño de los portafolios de inversión.
Índice Sharpe.
Índice Treynor.
Alfa de Jensen.
Tracking Error.
Information Ratio.
Metodología y aplicación.
Datos.
Aplicación.
Resultados y análisis. | spa |
dc.format.extent | 46 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Modelo Black-Litterman | spa |
dc.subject.ddc | 332.642 Mercado de capitales | spa |
dc.title | Optimización de portafolios en el mercado de capitales colombiano: modelo propuesto por Black-Litterman | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.lemb | Análisis de inversiones | spa |
dc.subject.lemb | Mercado de capitales | spa |
dc.subject.lemb | Administración del portafolio | spa |
dc.subject.lemb | Compañías fiduciarias | spa |
dc.subject.lemb | Modelos matemáticos | spa |
dc.identifier.local | MFC00483 / AV958o 2016 | |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.description.degreename | Magíster en Finanzas Corporativas | spa |
dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital - CESA | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Finanzas Corporativas | spa |
dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |