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Optimización de portafolios en el mercado de capitales colombiano: modelo propuesto por Black-Litterman

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dc.contributor.advisorLeón Camacho, Bernardospa
dc.contributor.authorÁvila Camacho, Yenny Paolaspa
dc.contributor.authorRangel Ospina, Ramónspa
dc.coverage.spatialColombiaspa
dc.coverage.temporalAgosto 2016 - Marzo 2017spa
dc.date.accessioned2017-05-09T14:37:55Z
dc.date.accessioned2017-08-12T15:46:47Z
dc.date.available2017-05-09T14:37:55Z
dc.date.available2017-08-12T15:46:47Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractEn el mercado de capitales colombiano la optimización de portafolios de activos financieros debe ser considerada una prioridad para las entidades administradoras de recursos de terceros, como es el caso de los administradores de fondos de inversión colectiva. En este sentido, este trabajo aplica el modelo metodológico de Black-Litterman para maximizar el rendimiento esperado en las inversiones realizadas por estos fondos y crear un portafolio óptimo diversificado que a su vez minimice el riesgo.spa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Finanzas Corporativasspa
dc.description.tableofcontentsPlanteamiento del Problema y Justificación. Alcance y Objetivos. Estado del Arte. Marco teórico Teoría de selección de portafolios de Markowitz. Modelo Black-Litterman. Indicadores de desempeño de los portafolios de inversión. Índice Sharpe. Índice Treynor. Alfa de Jensen. Tracking Error. Information Ratio. Metodología y aplicación. Datos. Aplicación. Resultados y análisis.spa
dc.format.extent46 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameinstname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESAspa
dc.identifier.localMFC00483 / AV958o 2016
dc.identifier.reponamereponame:Biblioteca Digital - CESAspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.cesa.edu.co/
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10726/1648
dc.language.isospa
dc.publisher.grantorColegio de Estudios Superiores de Administración - CESAspa
dc.publisher.programMaestría en Finanzas Corporativasspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommonsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectModelo Black-Littermanspa
dc.subject.ddc332.642 Mercado de capitalesspa
dc.subject.lembAnálisis de inversionesspa
dc.subject.lembMercado de capitalesspa
dc.subject.lembAdministración del portafoliospa
dc.subject.lembCompañías fiduciariasspa
dc.subject.lembModelos matemáticosspa
dc.titleOptimización de portafolios en el mercado de capitales colombiano: modelo propuesto por Black-Littermanspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestríaspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion

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