El swap de inflación como instrumento de cobertura para minimizar los riesgos inflacionarios de los portafolios de las aseguradoras

Abstract

Esta investigación analizará las expectativas de inflación, las curvas de Swap en Colombia, el modelo de estacionalidad, el delta de los títulos de deuda pública de tasa fija e indexados a la unidad de valor real (UVR) de la nación y los diferentes instrumentos de derivados utilizados en otros países, con el fin de suministrar la información necesaria de los beneficios del Swap de Inflación como instrumento de cobertura en el país. De acuerdo a la problemática expuesta, la pregunta de investigación desea determinar, si el Swap de Inflación como instrumento de cobertura puede minimizar los riesgos inflacionarios de los portafolios de las aseguradoras que respaldan la reserva matemática.