Aproximación a un modelo de pronóstico de valor de mercado de los portafolios con concentración en instrumentos financieros y duración controlada

Abstract

El objetivo de esta propuesta es evaluar la factibilidad de disminuir la exposición del portafolio del pasivo pensional del banco de la república el riesgo de la tasa interés que surge cubrir con inversiones de activos de corto plazo y pagos de pensiones de largo plazo. el banco realiza la provisión de su pasivo pensional de acuerdo con el cálculo elaborado por un actuario extremo utilizando la metodología de la superintendencia bancaria.