Aproximación a la valoración de opciones europeas de tipo de cambio conducidas por el movimiento fraccional browniano combinado con saltos de Poisson y cambio de régimen markoviano de volatilidad.

Abstract

Este trabajo de investigación plantea una aproximación a la valoración de opciones de TRM COP-USD, incorporando saltos de Poisson, cambios de régimen de volatilidad y supuestos de no normalidad. Adicionalmente, comparamos los resultados con las diferentes fórmulas planteadas en la literatura y explicamos la diferencia observada en la valoración de la prima de las opciones.