Un estudio comparativo de algunos estimadores del índice de valor extremo (Borrador de administración No. 17)

Abstract

Presentamos un análisis comparativo de manera teórica y practica de algunos métodos elegidos para estimar el índice de valor extremo (IVE) para distribuciones tipo-Pareto. Como era de esperarse, los resultados de la simulación muestran que no existe un método óptimo. Sin embargo la técnica extended GPD (EGPD) ofrece mejoras comparado al estimador de Hill. También aplicamos los métodos elegidos al caso “Danish Fire data” para obtener su índice de valor extremo y un estimador de cuantil alto.