Modelo para cuantificar el riesgo de crédito en un Fondo de Inversión

Diana Lorena, Ramírez Mahecha

Modelo para cuantificar el riesgo de crédito en un Fondo de Inversión

dc.contributor.advisor	Marcela, Villegas Conde	spa
dc.contributor.author	Diana Lorena, Ramírez Mahecha	spa
dc.coverage.spatial	Colombia	spa
dc.coverage.temporal	Enero 2016 - Septiembre 2016	spa
dc.date.accessioned	2016-10-08T16:54:49Z
dc.date.accessioned	2017-02-10T16:32:22Z
dc.date.accessioned	2017-08-12T15:44:13Z
dc.date.available	2016-10-08T16:54:49Z
dc.date.available	2017-02-10T16:32:22Z
dc.date.available	2017-08-12T15:44:13Z
dc.date.issued	2016
dc.description.abstract	En este trabajo de grado se determina cuál es el mejor modelo para cuantificar el riesgo de crédito en un Fondo de Inversión Colectiva FICs. Así mismo se contextualiza sobre la regulación Internacional para el riesgo de crédito; asi como cada uno de los Comités de Basilea. Se presentan los diferentes riesgos financieros haciendo énfasis en el riesgo de crédito. Por otra parte se investigarlos modelos estructurales para el control de riesgo de crédito; como lo son: Credimetrics, Credirisk Plus y KMV Moody´s y de acuerdo a los resultados obtenidos se diseñar un modelo que permita cuantificar el riesgo de crédito un Fondo de Inversión Colectivo, el cual podrá ser utilizado por cualquier Sociedad Fiduciaria o Comisionista de Bolsa.	spa
dc.description.degreelevel	Maestría	spa
dc.description.degreename	Magíster en Finanzas Corporativas	spa
dc.description.tableofcontents	História y regulación internacional para el riesgo de crédito. Comité para la supervisión bancaria de Basilea I. Basilea II. BasileaIII. Clasificacion de riesgos. Definición de riesgos. Clasificación de los riesgos financieros. Riesgo de mercado. Riesgo de liquidez. Riesgo operativo. Riesgo legal. Riesgo de crédito. Clasificación del riesgo de crédito. Componentes del riesgo de crédito. Medición del riesgo de crédito. Metodologias de riego de crédito. KMV Moody´s. Metodología Credimetrics. CreditRisk Plus. Comparación entre los tres modelos. Modelo propuesto para cuantificar el riesgo en un fondo de inversión colectiva fic´s. Descripción del modelo. Aplicación del modelo. Análisis de resultados.	spa
dc.format.extent	62 páginas	spa
dc.format.mimetype	application/pdf	spa
dc.identifier.instname	instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA	spa
dc.identifier.local	MFC00414/ R173m 2016
dc.identifier.reponame	reponame:Biblioteca Digital - CESA	spa
dc.identifier.repourl	repourl:https://repository.cesa.edu.co/
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10726/1519
dc.language.iso	spa
dc.publisher.grantor	Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA	spa
dc.publisher.program	Maestría en Finanzas Corporativas	spa
dc.rights.accessrights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommons	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International	*
dc.rights.local	Abierto (Texto Completo)	spa
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.subject	Acuerdo de Basilea	spa
dc.subject.ddc	658.155 Riesgo financiero	spa
dc.subject.lemb	Compañías - Finanzas	spa
dc.subject.lemb	Administración de riesgos	spa
dc.subject.lemb	Riesgo (Finanzas)	spa
dc.subject.lemb	Análisis financiero	spa
dc.subject.lemb	Instituciones financieras	spa
dc.subject.lemb	Fondos cotizados	spa
dc.title	Modelo para cuantificar el riesgo de crédito en un Fondo de Inversión	spa
dc.type.coar	http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversion	http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.driver	info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.local	Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestría	spa
dc.type.redcol	http://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.version	info:eu-repo/semantics/acceptedVersion