Hipótesis de mercado eficiente en los mercados bursátiles de algunos países emergentes (Brasil, México, China, India y Singapur) de 2019 a 2023

Abstract

En este documento se realizan pruebas econométricas de auto correlación como el Ljung-Box Q-estadístico y la prueba de auto correlación con rezagos para los rendimientos de las acciones, con el fin de identificar como se caracterizan los mercados de capitales en países emergentes (Brasil, México, China, India y Singapur) a la luz de la Hipótesis de Mercado Eficiente (EMH). Se utilizará el precio final diario de las acciones para los mercados de capitales de los países emergentes seleccionados para el periodo de 2019 a 2023.