Optimización de Estrategia de Trading en el Colcap, a partir de la optimización estocástica con redes neuronales.

Abstract

En este trabajo se evalúa una estrategia de trading teniendo como benchmark al Colcap y sus criterios de riesgo y retorno para evaluar si la optimización de la misma, mediante el uso de un software que utiliza las redes neuronales y los algoritmos genéticos como herramienta, resulta en retornos significativamente más altos que los que ofrece el índice bursátil Colombiano, teniendo en cuenta información rezagada del mismo.