Modelo estructural de crédito de consumo para banco colombiano

Abstract

En este trabajo se desarrolla la aplicación del modelo estructural de crédito de consumo planteado por de Andrade y Thomas (2007) en el cálculo de las probabilidades de incumplimiento en un banco en Colombia. El modelo está soportado en la teoría de opciones y el concepto de la reputación de cada individuo. Utiliza como base el modelo definido por Merton (1974) y utiliza un puntaje de crédito como variable proxy para la reputación del cliente. El modelo definido se compara con los modelos de redes neuronales actualmente utilizados por el banco.