Sesgos comportamentales y su efecto en el mercado americano de renta variable periodo 2006-2020

Abstract

Este trabajo de grado busca determinar el efecto que tienen los sesgos de los agentes en el mercado americano de renta de variable, puntualmente S&P 500 Index. Se realiza el proceso de cuantificación, realizando la respectiva comparación con el indicador de volatilidad Vix Index y se obtiene que el efecto sesgos de los agentes que han tomado decisiones de inversión para el periodo evaluado ( 2006-2020), representan el 13% de la muestra observada.