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dc.contributor.advisorCayón, Edgardospa
dc.contributor.authorPeña Pinilla, Rosangelaspa
dc.date.accessioned2022-10-30T17:31:25Z
dc.date.available2022-10-30T17:31:25Z
dc.date.created2011-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10726/4775
dc.description.abstractLa volatilidad es quizás la variable más evaluada dentro del análisis bursátil, por la dependencia de la rentabilidad en las variaciones que con frecuencia registran los activos que conforman los portafolios, esta medida de dispersión se define como aquella capaz de medir la magnitud con la que un activo se desvía de su media. Para efectos del siguiente trabajo se expresa la volatilidad tal y como lo emana el modelo de valoración de opciones expresado por sus autores Black y Scholes (1973) mediante la volatilidad implícita la cual recoge los precios de los contratos de opciones que se cotizan en los mercados y a través de los cuales se “infieren” las expectativas de los participantes. Es decir, es “lo que espera el mercado”. Supone que todas las variables que intervienen en este modelo son conocidas a excepción de la Volatilidad. Con base en lo anterior, se estimó conveniente su análisis en el índice bursátil americano S&P500, conformado por 500 acciones de las compañías más representativas de los principales sectores de la economía estadounidense, y su transformación en el VIX1 (Opciones sobre el Índice SPX S&P 500). Los niveles de la volatilidad implícita en las opciones sobre índices cambian frecuentemente y considerablemente. Por lo tanto, en una negociación de una Opción sobre índice a corto plazo el corredor debe pronosticar el nivel del índice, el periodo y los niveles de volatilidad. A largo plazo se considera prudente incluir un pronóstico de las tasas de interés.spa
dc.description.tableofcontentsObjetivo del proyecto de grado. Marco teorico. Antecedentes. Marco conceptual. Metodología. Resultados obtenidos. Volatilidad. Características. Medidas. Estimación no paramétrica o paramétrica. Modelos estadísticos. Volatilidad implícita. OPCIONES. Opciones sobre Índices. S&P 500 Index Options - Opciones sobre el Índice SPX S&P 500. Modelo black and scholes. sustento variables de estudio.spa
dc.format.extent46 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.subject.ddc658.15 Gestión financieraspa
dc.titleVolatilidad aplicada a una opcion de compra a través del modelo black and sholes para el índice S&P 500spa
dc.identifier.localEFC/ P419 2011
dc.rights.localAcceso restringidospa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersioneng
dc.description.degreenameEspecialista en Finanzas Corporativas, CESA.spa
dc.identifier.instnameinstname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESAspa
dc.identifier.reponamereponame:Biblioteca Digital - CESAspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.cesa.edu.co/
dc.description.degreelevelEspecializaciónspa
dc.publisher.programEspecialización en Finanzas Corporativas - EFCspa
dc.publisher.grantorColegio de Estudios Superiores de Administración - CESAspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Especializaciónspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.subject.armarcMatemáticas financierasspa
dc.subject.armarcFinanzas - Modelos matemáticosspa
dc.subject.armarcAnálisis financierospa
dc.subject.armarcInversiones (Matemáticas)spa
dc.subject.armarcÍndices bursátilesspa
dc.subject.armarcÍndices de preciosspa
dc.subject.armarcNúmeros índices (Economía)spa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesiseng
dc.type.redcolhttp://purl.org/coar/resource_type/c_46ec
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa


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