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Sesgos comportamentales y su efecto en el mercado americano de renta variable periodo 2006-2020

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MMB_1014246586_2022_1.pdf (690.6Kb)
DA_1014246586_2022_1.pdf (196.7Kb)
Date
2022-06-07
Author
Briceño Daza, Julián David

Citación

       
TY - GEN T1 - Sesgos comportamentales y su efecto en el mercado americano de renta variable periodo 2006-2020 Y1 - 2022-06-07 UR - http://hdl.handle.net/10726/4466 AB - ER - @misc{10726_4466, author = {Briceño Daza Julián David}, title = {Sesgos comportamentales y su efecto en el mercado americano de renta variable periodo 2006-2020}, year = {2022-06-07}, abstract = {Este trabajo de grado busca determinar el efecto que tienen los sesgos de los agentes en el mercado americano de renta de variable, puntualmente S&P 500 Index. Se realiza el proceso de cuantificación, realizando la respectiva comparación con el indicador de volatilidad Vix Index y se obtiene que el efecto sesgos de los agentes que han tomado decisiones de inversión para el periodo evaluado ( 2006-2020), representan el 13% de la muestra observada.}, contents = {Impacto de la información disponible; Volatilidad; Sesgos de los agentes; Metodología; Medición de los sentimientos; Optimismo de los inversores; Exceso de confianza; Sentimiento de cola; Evidencias y calibración.}, language = {spa}, keywords = {Finanzas - Modelos matemáticos}, keywords = {Análisis de inversiones}, keywords = {Bolsa de valores}, keywords = {Mercado de futuros}, institution = {Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA}, advisor = {Jiménez Triviño, Jhon Alexander}, temporal = {2006-2020}, year1 = {2022-06-20T16:11:40Z}, year2 = {2022-06-20T16:11:40Z}, degreelevel = {Maestría}, extent = {26 páginas}, mimetype = {application/pdf}, ddc = {332.6 Inversiones}, accessrights = {info:eu-repo/semantics/restrictedAccess}, typedrive = {info:eu-repo/semantics/masterThesis}, typelocal = {Tesis/Trabajo de grado - Caso de estudio - Maestría}, url = {http://hdl.handle.net/10726/4466} }RT Generic T1 Sesgos comportamentales y su efecto en el mercado americano de renta variable periodo 2006-2020 YR 2022-06-07 LK http://hdl.handle.net/10726/4466 AB OL Spanish (121)
Gestores bibliográficos
Refworks
Zotero
BibTeX
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Metadata
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Abstract
Este trabajo de grado busca determinar el efecto que tienen los sesgos de los agentes en el mercado americano de renta de variable, puntualmente S&P 500 Index. Se realiza el proceso de cuantificación, realizando la respectiva comparación con el indicador de volatilidad Vix Index y se obtiene que el efecto sesgos de los agentes que han tomado decisiones de inversión para el periodo evaluado ( 2006-2020), representan el 13% de la muestra observada.
URI
http://hdl.handle.net/10726/4466
Collections
  • Maestría en Mercados Bursátiles - MMB (Colección confidencial) [4]

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